《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载0 U4 j; C: y+ ~% d* s, L
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
0 B! @0 t I, h9 A【图书作者】 吴俊德 许强 全著 7 ~; L8 A( @1 J+ r" i& Z+ L: \
【出 版 社】 中信出版社
: ~3 h! W) `& S, \" X3 K【ISBN书号】 9787301060964
- s/ u5 n" \' X4 f& t1 B( Q【出版日期】 2001-8-1
' | O) ~, q- l【图书版次】 2 8 }+ C L ]' e X2 ~, D
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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简介：; X- T, \, J" Q' v' P( V
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。" b* w% U( U- A/ u% J
/ e5 `; Y$ t$ m6 w+ w, r《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
' |& d0 S2 G r! G( L& d4 K4 }
外汇交易及资金管理
' t; k. k" U. i7 @/ o6 ~《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载+ H& `! `- G, L. ?: u
目录
$ ~* y& [ U3 Q& r第一章国际金融市场概述
+ x* k6 G+ ?8 N, Y% R第一节金融市场概述2 ^$ a4 O7 j0 d4 y
一.金融市场之分类
4 e6 _4 j( i' |# K+ n( \二.市场概述0 i. W' C9 r4 a
三.市场参与者4 y" D7 z! ^7 u5 }2 p
第二节国际外汇市场之沿革
" r8 U1 @ }+ W一.金本位制度(1890-1914年)% N' ]* d! }- `$ E
二.两次世界大战之间的国际货币制度' q7 | w# i) C: r6 E: M
(1914-1939年)2 [; l% O6 S: |5 D; g: a1 L
三.二次大战后的国际货币体制7 t. Q( p0 Z$ w* q U
四.布来登森林协定制度之崩溃
$ x+ Q. z/ ?# }3 l* p五.浮动汇率时代% D3 o* x4 E1 [& e. Y% W' g4 b9 }
第二章利率与汇率
+ I; j5 b" L" N* F第一节货币市场的利率4 ?% r- I$ |# |4 \* s. P7 k
一.名目利率与有效利率. f8 w9 f9 B6 w8 N+ I
二.货币部位
) h* |1 F: P+ N8 A* K3 _2 N/ d K三.货币市场利率的BidRate及OffceRate
2 o3 O) R# O+ O" {8 C第二节外汇市场的汇率
) R7 G, z& Y. T/ y( M一.定义
) ~7 V b( y: R+ y5 W/ q3 N二.外汇汇率的表示方式0 |0 o7 U7 z4 T7 A
三.汇率涨跌的意义
9 _! q0 ?0 z9 G四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
1 y- `/ ]6 X6 D% m& T' Q五.交割日
8 P1 c# f6 I B& ~六.外汇交易的部位. x9 ~( T. r7 a" n
七.国际主要外汇市场的交易时间# L+ y: o! [& o+ A, {
习题
7 q X8 T5 {4 f+ A( u4 G( L第三章即期外汇交易
3 O# Z! J# U5 [4 d, w R9 S第一节定义
" @$ ?/ o# t' X! s$ C5 _" N第二节被报价币的角色# @; H2 b! w# w, b
第三节汇率的双向报价% M% L/ M6 [) ]
第四节报价的技巧
: W- l5 q0 j- |) s7 r' e1 j第五节交叉汇率5 y; P/ F/ e" ]3 N- |$ e7 |
第六节国际汇市的即期交易范例6 W8 p, l* j0 U. L
习题
) E6 C- u/ L v! L- |! ~4 r: s% V第四章远期外汇交易 |/ A1 y8 x) Y+ k) W
第一节定义
6 C+ c- w& g" f% y第二节远期外汇的价格计算' [1 `5 V: F9 q& J7 X. {
第三节远期外汇的双向报价4 L# A5 T: j* w5 s( o
一.价格报价法(美元为被报价币)2 H- M5 F; p. s8 W8 Y
二.数量报价法(美元为报价币)
- l* f- m4 X/ B6 N$ s第四节远期交叉汇率
3 t4 f$ C9 z( O: L3 q一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
% d$ H2 I) i* o0 B( a) q @(直接报价法)
/ X4 m4 l/ u& ^* n二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格9 n$ m+ \9 j# \0 Q. \
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
4 c u9 g; H0 u w$ `$ T% W三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
. ]& D @/ \0 t8 p: p& G报价法
1 I7 M% e8 D1 {; a9 T第五节Cash及Tom的汇率计算,1 @) A/ {9 `3 c" H+ a1 {3 {
一.Tom的汇率计算& N4 z4 j4 z! e
二.Cash的汇率计算
4 Y) s( H4 ?9 e三.Cash及Tom的交叉汇率, w$ Y% ~, B4 r. R
第六节任选交割日的远期汇率
: ^% w7 ^/ v+ I; s8 e' e第七节远期外汇交易的动机5 E. U {4 C# e
一.进出口商的避险动机
" ^4 G/ O- J2 }& ]( W: d二.跨国企业的避险动机( R+ Q- E% i6 h+ u
第八节远期外汇交易范例
" ^) i; J6 s. z5 c% h/ h. {习题
4 B" K W/ n) b; X D3 _第五章换汇交易
5 M9 x: r% L% v% e5 a第一节概论
) Z$ Y, b& D. r/ y一.定义+ ^5 `. `9 |$ J0 W8 s: g p
二.换汇交易的种类
6 }7 i' q+ A7 r4 f第二节报价方式
, I* s) V; Q/ e: b0 h* P# ]一.报价
) {0 g2 Y4 Q" @( A; D. m. D$ Y二.升水及贴水的判断3 \/ Z9 l' `( J2 N4 ]# ?
第三节换汇汇率的计算) e- \' b# ~( z+ {; R5 I, F
一.以利率差的观念为计算基础
; C: c2 f) N9 G7 W Z, J" p/ I二.以利率平价理论为观念的计算基础
4 K) i6 {: ^4 [, N& Z三.畸零天数的换汇汇率计算( T5 ~0 O" l- v% V# Y2 ?7 `; q
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”+ z7 r) p0 a2 h$ i3 J
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position4 N( l5 j; Y( e# q% N' K
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
; O3 s- M4 l5 H D8 r第五节远期对远期的换汇交易
, R% s$ x% m* O# k. X: g一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ. E, f" U, U: Q9 y+ m8 z
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ" t: B! F: o% r, X; I3 O
第六节换汇交易的使用时机; Y c; ^- r* m6 q
一.轧平货币的现金流量
$ O; b+ I ~) G5 F" x" d. v二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
) g' a' k, ?' ^1 n7 l& q% r" y情况) m( D6 |3 y# R3 u; I+ H+ z$ l5 E
第七节换汇交易的进阶运用
% G2 Y. i$ @2 i" k' I7 s D" _一.利率不变之下的获利操作! ~: D$ g7 a* f
二.预期利率变动下的获利操作
9 ~ j# T7 p W& }/ Q; N第八节远期对远期的利率计算" | X5 d5 ]$ b. B
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
y5 K% M" F! t& s5 ~& x& N" ?$ D习题
) T% n$ v/ _3 P第六章资金管理与其工具7 o( n1 _# A' N/ w7 B% n, M' l2 U8 I
第一节概论2 ~ ?8 N0 G4 O* x% V
一.货币的价格
7 V$ q% V% O8 K二.利率差异的因素
$ \1 ]+ f9 |+ t4 J三.利率的种类
$ i7 t f9 h: k; u四.收益率曲线
( ]3 p5 g n# g) g+ @第二节利率的报价
: h. S# H8 w( E, L2 e一.利率的双向报价
, Z( M$ o$ G' y二.影响利率报价的因素
: k2 W- A: @; {5 t( T第三节资金调度的工具
0 H4 r* \& u: Y5 V$ C: `; S一.国库券" F6 W- u7 C" s9 P s9 H) v4 r
二.商业本票; b3 c! t4 j2 Q) ~% F8 I0 J5 N
三.银行承兑汇票
4 p0 _8 @1 S8 \* D9 U7 i) `四.可转让定期存单
; [! f$ u( {# Q# O第四节债券市场+ }" O7 I& y- C' w0 s7 ~, w& C @+ ^
一.定义1 U: g |' W) i* | |
二.债券的种类, n) z' u. h( n+ u8 [
三.市场的架构+ W& G* L$ g" G: N* D( c
四.价格的计算
4 G9 B: [" x9 f k) O1 u: T五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
& a o0 w4 t4 {6 @六.存续期间4 L- V0 E- Q6 h* S" k
七.附买回及附卖回4 X; K; X* Q5 R" t
八.投资公债的优点
9 R" W4 j) s" |/ a1 }9 x九.投资债券的风险, X0 _5 E* b {: c
第五节资金管理的操作策略' T, t5 {. s. v i
一.期差操作2 K. ?) w1 d4 }# n; L
二.套利操作
. q2 l# S* P5 W1 @5 G三.拟定操作策略的考虑因素5 m5 K* B" K4 U+ W& h
第六节交易范例
( |' {# ?! I2 `4 o' |1 ~6 G3 c' M8 ]习题
! q2 ^9 p5 |6 ? l2 O( a: P第七章风险管理与控制
! H- X5 w. G! H( z, F4 k第一节资金管理的风险+ g& S- h( m5 c- R
一.价格变动的风险
' Z% B8 w3 B4 s* R- J( {二.信用风险1 g6 }" k( ~2 _4 Y- C0 N H
三.流动性风险* Y# J k( l; c, F2 P7 Q6 w
四.作业风险
& D, \ J v0 H4 b第二节利率风险与汇率风险的比较
. {4 [" f5 B1 x' I一.价格变动风险的比较
2 Z+ u, b* h8 s) y3 Z3 I二.信用风险的比较
5 c3 M( F2 C$ y3 h& N. y1 I/ v三.流动性风险的比较
* |) O+ Z( G! h第三节价格波动的风险控制! l5 ]; M1 r& f3 b( j$ `
一.汇率波动的风险控制" |& t) ^) E' B6 h
二.利率波动的风险控制+ o \; n# b9 t( Y
第四节信用风险的控制
+ i# d5 V7 L2 E- j) Z' G一.资金管理的信用风险控制
. L5 S3 W8 \# H9 b) w7 ^( _# Z I2 w二.外汇市场的信用风险控制1 N6 U' I& D( j4 I
第五节流动隆风险的控制" n' S5 M8 O# ^. k, ~
第六节评估与控管5 T7 `6 n6 K- g3 h' L
一.风险评估与控管的演进
* R! r d% D4 ]' E二.风险值理论
- l6 ?" G4 H% B/ g7 J: i! X三.风险值的概念与计算
% ^+ D u w% o, r1 h5 b9 X四.金融业的风险值运用原则与实务
6 j! V- f2 {! T8 Q: i习题! m# C: U, B' J, q
第八章交易室作业的控制: F ] }0 }8 [
第一节交易室设立的目的% b% s! Z$ U0 S& ^2 B: ~) u
一.提高银行的获利能力9 U) x6 V7 F; B! L$ w
二.掌握资讯服务客户
, M$ P6 O2 q& S, S9 l9 L三.维持资金的流动性
9 O6 x1 Z4 }9 }& q" K2 a; s第二节交易室的组织结构/ [9 _- P1 M$ d5 ?
一.银行间交易部, m5 l" V' V: f$ M+ j* b/ t' a
二.咨询服务部
7 `$ n5 d6 `6 a+ X三.经济分析部
2 y/ L, h5 \. j* I4 z( O: K四.交易室的内部协调运作
6 s" v) r v2 U0 ]第三节交易室的作业控制4 L* a0 W7 p, t
一.交易单
; u- L+ m4 c, y2 i7 s: r6 `0 C二.交易部位登记簿
7 Y- K3 l: M* b三.现金流量登记簿. _; R2 j) ]5 j& u* L" M
四.交易对手额度登记簿
- O4 B6 |- T1 |+ l7 B+ _5 V4 a第四节清算交割部门
" U6 D( c/ K; ]# O. {; a; W一.制作交易契约或确认函
$ a4 _8 D* d) a! w二.会计账务的处理9 e! h( r1 j, C- u7 M4 P6 z/ ]
三.对交易室的初步稽核) |+ c2 V$ O& p9 m
第五节交易室的稽核
1 ?5 S/ }, O# R2 ^4 x; x1 s一.营业时间内的稽核
" b2 f9 s' l: G0 T% J$ z" s二.每日营业时间终止时的稽核
& D4 B( u! A7 j7 S. r) @6 u# N三.每星期.每月及每季的作业检查/ C* p* Q6 f7 ~
第九章外汇选择权3 D0 _1 { I9 }
第一节选择权的起源及其发展
2 l% x8 o: _ N$ f3 Y第二节选择权的基本定义' L& ?9 e) p6 G' j; X% C" Z6 t
一.基本定义
. F% g3 U: H% B+ l二.被报价币的角色 t( X/ T9 c5 I$ t
第三节选择权的类型
) N* z9 W- [4 N7 D! G' r& r一.依履约方式分类
: S3 D7 q. y% U4 p+ l二.依权利内容分类( A8 a3 X N% p6 B: b7 o
三.依履约价格分类
2 Y* H) V5 y0 \1 O第四节与选择权有关的日期
/ T* a, ?1 @& o/ z) T7 A1 k5 b) G. m! `一.定约日——ContractDate6 T- e, T, U4 r8 y
二.权利金交付日——PremiumPayDate
# R/ n. C' k# J# W5 `& Y三.到期日——ExpiryDate# X% j- a0 b4 `9 j
四.交割日——DeliveryDate
7 f& d# _- _0 D( \+ |五.各日期间的关系
2 S: S C9 k3 V& U, z第五节选择权的权利金; X' W; } A; W3 q" K
一.隐含价值; w. B9 z2 V: ]' Q$ A5 W w; Z
二.时间价值" h: I0 A; F' ?1 |2 {3 p( @
第六节选择权的基本交易策略' ^& @) N+ s6 a0 b8 _5 p# ]" j% [ |
一.买入买权$ B7 d5 h4 F* u% q
二.卖出买权) N+ y/ v' v* N3 ]6 g1 H/ b8 g
三.买入卖权
5 V+ J" |: X) _5 n. R7 s四.卖出卖权/ o, Q- G( }/ V* J u
第七节选择权的进阶交易策略
/ c, h: f' ~9 Z6 t( d) K& C1 Z4 ?一.买权看多价差; b. _3 e$ c! U E, B+ F) _4 {8 k' L
二.买权看空价差! A1 z9 P9 n4 Q# }/ ]. C, |
三.卖权看空价差5 e0 P9 Z8 {8 Q9 q
四.卖权看多价差
9 B, T( W9 l+ e1 N$ E五.买入跨式部位.下跨式部位
3 s: C0 m6 o, l/ n7 R, a3 d六.卖出跨式部位.上跨式部位
/ K9 P. f5 q) ]: k0 f. `七.买入不同履约价格之跨式部位1 r( D6 T% j; Y3 M' v V/ w& Y
八.卖出不同履约价格之跨式部位2 D6 `/ c2 G* n. f
九.买入蝶式买权价差6 n# J; L5 x& K* Z
十.买入碟式卖权价差. }& Y3 U2 E- c8 A
十一.卖出蝶式买权价差( @* w( v6 f' g: { B9 \4 V6 R
十二.卖出碟式卖权价差$ a Y3 t# `( {/ J4 w
第八节欧式外汇选择权的订价模式, e$ Y. |9 N3 R, {
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel1 w/ n/ I& N9 l+ a! d2 v
二.BSGKModel的三大基本假设
, ^7 g& f: N- r三.实质利率之修正) d. A5 C9 E7 B$ z
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析" K a g% J# g* e; C& m
一.Delta
. K/ f* O; D( c7 e3 m+ o/ G' O8 J二.Gamma的定义4 w( l8 D/ f$ H5 r) i
三.Vega(Kappa)
! M' c9 T7 R* o+ J- q四.Theta, D9 r1 A8 _+ e3 t
五.Rho
: a5 f5 k7 L7 z, Z; S( Y$ I) s第十章它种金融产品 k0 B5 H2 P7 A. ^1 l) s2 V
第一节期货+ \1 Z$ e0 S- e1 U9 v
一.期货市场的发展: J! K3 z' H9 a' i$ ~3 [
二.期货市场的组织结构
9 A$ S" f& |; U* B9 d% m三.期货交易的目的
4 c5 @' W+ {6 R. L j: Q四.期货交易标的物的分类与特性' k0 n! }( j* X7 ~: [+ n% |5 t
五.外汇期货契约# J9 G# o7 C: P
六.利率期货
' x# t; }- e; u9 j' |) a七.股票指数期货
- ` S$ z5 b. c3 T( q; V' b第二节远期利率协定/ A" t( {5 v ]4 j/ d0 q% M
一.定义+ N! E. P+ m I+ M$ f+ m( x
二.FRA之特性$ b7 K$ z5 o/ d3 R: o. R
三.FRA之合约内容
: C' k" Z3 `, c0 D四.FRA之价格计算
& p8 q* L, n) F2 {( X1 x0 X五.范例说明
: ? b7 ?* c" S, K7 Q" @5 _六.FRA与利率期货之比较
" S h3 D8 S/ J, m第三节利率交换
" e7 a- t4 d* @+ K% {一.利率交换概论
T$ a* U, M) {# ^/ N. k1 n6 r二.利率交换之基本运用
: i$ t& Y6 t, }: g. A9 r2 \( J! c# f三.IRS之特性与其交易架构4 B6 ^# O2 H9 _- u4 a
习题
6 j/ h5 O- y( g3 U各国家或地区所使用之货币与其代号
$ o6 I, H0 }5 J" P7 d金融业相关之网址( S& ?3 A7 z/ h- C
金融小辞典
9 q7 N7 i5 m! \, z1 G" p$ }参考文献
/ U- k+ I3 h+ [9 K
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