《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
! t1 h' L' r8 P# X, I8 X- Y6 F1 Q【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版 # q. N, |$ x$ z% a: O# {3 L- S; A
【图书作者】 吴俊德 许强 全著
) @1 @6 d9 u! i+ f【出 版 社】 中信出版社 7 v( t6 U9 C2 n" U& y
【ISBN书号】 9787301060964 # U. f7 e2 q$ O- @, k ?; n
【出版日期】 2001-8-1
+ R& l( F q0 P: Q( x【图书版次】 2 1 `5 Y: X1 D; M4 r/ r
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。& _4 A7 |7 c) [% o5 T" K8 S
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简介：
( ^$ p& F2 C- f2 E% |本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。6 F9 B3 h% H( E$ l! A ?' }
4 e' ?4 E! `9 `% v( J' }. N. c
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
8 P5 [$ _" ~1 e) U$ F4 C$ Q. m' z
外汇交易及资金管理
# q' J9 ^3 O! x. P/ }6 ~- R0 a5 S7 ]《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载2 q2 |) |) \0 X& w r. p& N
目录: n) O, X; ~( a5 K2 j8 K
第一章国际金融市场概述
/ ?+ e4 `( ]" T0 F2 k5 F" j. q4 J4 V第一节金融市场概述# P4 Q/ \" U. C- J* F0 _
一.金融市场之分类
: S6 o# C1 f; X: K5 G! Y1 z/ _/ o二.市场概述
- Z5 X6 e( a! `' B5 d- g. Z三.市场参与者. _7 I; h! S# G' M: P8 g" B
第二节国际外汇市场之沿革3 c% Q' u1 D+ I
一.金本位制度(1890-1914年). I3 ^ S2 Y1 \- m+ y: D/ c
二.两次世界大战之间的国际货币制度
, W% N6 g; O3 n+ {(1914-1939年)
2 j4 x0 @7 z" `( N1 J3 c! E E三.二次大战后的国际货币体制( Q' e. v+ h( c! e1 Y7 ^- {
四.布来登森林协定制度之崩溃0 r1 {2 g, }* w! a# I
五.浮动汇率时代
8 M- k' @4 P, q. D5 r2 g第二章利率与汇率
) m1 p; }! w$ e9 [2 @8 {第一节货币市场的利率) a; u" U. \4 I, E
一.名目利率与有效利率
2 }2 Z" k, W+ G* D& G; z二.货币部位
: Q, X+ X$ Q) h6 s: r3 |三.货币市场利率的BidRate及OffceRate8 D1 r$ g* M2 X9 e
第二节外汇市场的汇率
2 S! B4 }% H7 c1 d一.定义
/ g [9 a: I, Y. G. O7 I二.外汇汇率的表示方式8 ?3 ^ u3 [7 W( [
三.汇率涨跌的意义3 J% h; T m) ?: l6 o8 [' k0 I5 j
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate1 t+ d2 |% ~3 U4 {: J( _4 D) q
五.交割日
# C1 N6 S) q& Z, ?六.外汇交易的部位# E. b, R7 R3 b8 G% @6 k4 f8 i
七.国际主要外汇市场的交易时间" p" w9 A5 _+ e- L8 |, m
习题
( w5 I' `1 u! C第三章即期外汇交易, `& u9 P; v& n
第一节定义
- r% H6 F# [3 H5 C. f2 d第二节被报价币的角色
2 Q5 C( a# l. ~3 t& G4 K5 `第三节汇率的双向报价
; m( \# K: ?) e, ]! m第四节报价的技巧
! ~4 o$ C Q1 [$ G第五节交叉汇率
, s" A+ J7 d7 H第六节国际汇市的即期交易范例% J$ S3 A; {4 X M; g9 R8 }. e
习题
: e( D) E& d: t/ b4 C第四章远期外汇交易
1 B% m$ H# `# a8 `第一节定义 C& w: W2 `" y: @/ w1 k/ P
第二节远期外汇的价格计算% F* l. n- A# h* a, J [2 J
第三节远期外汇的双向报价+ {! O& A3 P7 M$ M
一.价格报价法(美元为被报价币)5 ~* Q0 W1 q$ e& |
二.数量报价法(美元为报价币): I9 j, m/ U+ W) z
第四节远期交叉汇率- H# F0 X6 ]1 ]* s: t
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法4 _* x$ t& }/ u* H7 x! h0 }
(直接报价法)- I& u( s: v: b5 n& v; E
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格0 D* k# k6 J: O* [! }" e
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
& p7 K2 [! p% G2 d% |& V; f三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)) y2 P# e1 A* ?0 I8 O0 m( [- J
报价法
* b0 L! F, G9 t7 y# c; u) W& l$ }4 Q第五节Cash及Tom的汇率计算,$ h3 l, F" h9 ~1 j% \% N' r* g* w% F
一.Tom的汇率计算
; a) z7 I B/ B" [$ T二.Cash的汇率计算
% n6 D5 `! @ H0 ~- e) M5 K三.Cash及Tom的交叉汇率. I9 r+ G6 W- `9 _( H9 z
第六节任选交割日的远期汇率
0 N1 L4 Z2 O, u第七节远期外汇交易的动机
: @5 B! t) X% G/ s一.进出口商的避险动机* k5 G/ f) g1 M# `! v
二.跨国企业的避险动机
* e. x1 X: a! V# s) [第八节远期外汇交易范例
# E2 H0 v2 m7 D4 k1 @习题( K1 x8 F; y1 C0 n' b' r
第五章换汇交易
# f0 C7 u9 Y8 Y5 s$ b+ V第一节概论8 H( x2 b$ R$ L& t" a7 |6 I
一.定义
2 M S y' o, n二.换汇交易的种类. k ?6 p2 X$ x) S, N1 k5 y: F
第二节报价方式
4 `8 q* u# p. k' h一.报价
8 m7 c M6 i% z1 ]+ Z+ h- V二.升水及贴水的判断' _: \7 F* N4 w/ t9 Y( C9 [
第三节换汇汇率的计算+ ?3 f/ Q, v9 |; x# @
一.以利率差的观念为计算基础3 h: W# E( B5 ?! K
二.以利率平价理论为观念的计算基础
3 y/ F& k. U% ]9 Y( U B6 i& }- n三.畸零天数的换汇汇率计算
2 H! y; I# q7 U b第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”; x+ k. P9 ? V8 H* R
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
$ M! R: K- m, j7 B9 c二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position) h+ ?6 J! N. M
第五节远期对远期的换汇交易" {0 K# \; o) s4 s
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
/ V" O" t: }* B二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ( n* q6 N8 a2 }/ }% ]
第六节换汇交易的使用时机
0 R& \8 U2 w( t5 ?" K一.轧平货币的现金流量
; G! a% m/ f. O$ m- h2 E/ y6 A二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之1 q+ O Y. |' H' O8 e
情况+ a: M) b) q3 J9 e9 w. q
第七节换汇交易的进阶运用
{! t0 H' h$ Z: g; u: e" w一.利率不变之下的获利操作) J8 b8 W! b0 z" z5 E# a
二.预期利率变动下的获利操作
; H, u$ N' \7 `& u第八节远期对远期的利率计算- R% E; U- C( r
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
& b3 Q& h) W" q k- C% ]习题7 A% n% `! u6 p# f, U+ l
第六章资金管理与其工具
0 o7 Y1 F8 ~9 A第一节概论6 i/ E: u. Q8 m. K$ l3 t
一.货币的价格
+ I7 }# B3 f5 D' i二.利率差异的因素
2 r/ I+ |! l% X3 ?/ s三.利率的种类
; I. v3 D1 C; [' D- \% z四.收益率曲线
9 P2 Y% R3 w: F& t6 k* e* L第二节利率的报价
1 j$ J; N* z4 F4 j一.利率的双向报价3 y8 |9 w2 g5 l) z, B3 y) p
二.影响利率报价的因素
) X9 _6 B; Y: E+ K6 }/ k第三节资金调度的工具' E) d+ H% i4 V0 x
一.国库券
. ~# \! X1 J) V' r/ |二.商业本票
6 Q+ }% r! s# ^7 D# g三.银行承兑汇票1 ]: B/ ^ \' v) \
四.可转让定期存单( G' H" i7 ~' k2 c0 n4 |
第四节债券市场$ G2 h" u2 ^- J( F
一.定义
8 P3 H! W% e9 Y% R二.债券的种类
7 E, E7 n% B& a* z% p! I三.市场的架构1 H! J. A6 R; E) [1 ?
四.价格的计算% E3 j% }1 x" F
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系! d* B5 w! O* k* Y
六.存续期间0 @8 B! d. h8 w/ G
七.附买回及附卖回
" R& B6 ?( G6 P# J, z/ Q5 D八.投资公债的优点
: x/ S9 X' s0 Z2 u' j d九.投资债券的风险9 F9 [5 q. d" O" V
第五节资金管理的操作策略) a9 X2 G, r5 y+ G4 g0 W
一.期差操作7 O* W' I8 e0 R3 i" }
二.套利操作
, Y) r3 Q9 j& O三.拟定操作策略的考虑因素8 g" m3 i% d( ?
第六节交易范例
/ j4 j0 Q- ]% b习题; b3 }0 u: x" j' g
第七章风险管理与控制
/ b2 p! }3 e( l8 [$ r第一节资金管理的风险
) ~+ z" e' E; f( r- t一.价格变动的风险- n7 x1 h% ]1 G8 h
二.信用风险
& w' D, k7 d/ T6 U7 ]" P+ C! M" H# O三.流动性风险! s6 W/ Y- a2 \2 ]7 x* ]+ w
四.作业风险, R$ i0 J5 V8 P4 |- ]) P
第二节利率风险与汇率风险的比较
0 A. s- W1 u- D2 |: Q! A, S4 e3 p一.价格变动风险的比较1 d$ g+ ]: q7 q' U5 ?0 d. k' i
二.信用风险的比较6 O4 l" ~5 x! x% p b) m2 V' N
三.流动性风险的比较
5 ~9 E D+ ]9 u3 _; a- S% Q3 a第三节价格波动的风险控制
' W" ]# g2 {+ U) ~+ b一.汇率波动的风险控制
* N( e% q0 b' g+ V9 X二.利率波动的风险控制* ?1 s! m3 H* d1 t1 I
第四节信用风险的控制
8 R% M, z! V i2 i3 P$ C6 Y: W一.资金管理的信用风险控制
; K. ~9 o6 A- y: z! @二.外汇市场的信用风险控制- w. M8 d$ u2 Z8 h! V
第五节流动隆风险的控制
- |& o- m0 _4 p. z- l5 M第六节评估与控管
, _1 N, M. W1 k7 o: R一.风险评估与控管的演进
$ Q, N# e8 T" K二.风险值理论
5 r; \3 G( x, h2 Q6 G3 I5 X三.风险值的概念与计算
( C" q& k5 W" G: Z7 X四.金融业的风险值运用原则与实务
2 _9 }( I1 x5 L& g0 ^' F习题
2 x$ p2 a, G# F' e3 H) q第八章交易室作业的控制- e3 H" a z3 {! i3 P7 j
第一节交易室设立的目的% a& ~- {3 q! H2 M4 `3 I
一.提高银行的获利能力1 _" Q7 T. [, ?1 l, V. m
二.掌握资讯服务客户
/ [* E0 O, N8 S, x6 {三.维持资金的流动性6 N# O6 v5 ^9 F/ ], @2 S
第二节交易室的组织结构
% E. E; G! K% R1 t1 y( Y9 L; I一.银行间交易部# ? t! M4 a4 c1 U; W- y( I
二.咨询服务部
/ H$ |& {% t7 @' V三.经济分析部* U, Q- B3 v9 N) r; a# t2 q
四.交易室的内部协调运作
0 ~+ g) A3 w3 c2 q第三节交易室的作业控制8 W% L' g8 M9 j; `8 A
一.交易单! r1 {' X T. G4 g) U% Q6 v
二.交易部位登记簿" K6 f$ _, P/ m( B
三.现金流量登记簿
# J# y! \$ O; N: b' ]8 C3 X- D四.交易对手额度登记簿9 F8 d% i& _8 G
第四节清算交割部门
0 C' C3 }" P4 d: T一.制作交易契约或确认函* i1 J" B: v1 p5 b
二.会计账务的处理
: F' N% e1 T7 n' }) o- `8 Y三.对交易室的初步稽核
, M$ i- p, m6 j第五节交易室的稽核% j5 \* {3 p2 A% h
一.营业时间内的稽核
# l) Z$ R2 p& M) \8 W: ^6 s' b二.每日营业时间终止时的稽核# f7 n! F4 y$ e& c( `) I- c6 q
三.每星期.每月及每季的作业检查( G; [: v, n& p. a+ L- K# J
第九章外汇选择权
, \$ n( h2 e4 e: U j l# t+ g第一节选择权的起源及其发展" G9 T1 m+ e e9 @5 S, O4 R
第二节选择权的基本定义0 |- K3 g4 ] E R
一.基本定义
. A( L9 y: s' b) f二.被报价币的角色' O! K# q }. l U$ H- L5 V
第三节选择权的类型
3 k9 Z. M: |' Y$ R1 M. S" y5 A一.依履约方式分类
6 i( e. K- c2 `- E3 W% p二.依权利内容分类# b% Z% D/ C% w6 M$ e9 J" Y( o
三.依履约价格分类
, o, U/ z/ {% b( \+ f. M第四节与选择权有关的日期
! v! D, ~ n& R+ j: g: K一.定约日——ContractDate
& {1 L: }1 E. i二.权利金交付日——PremiumPayDate. f1 L* M/ Q' n2 G5 J, Q
三.到期日——ExpiryDate! A6 k- ]0 ^$ b( J' M6 |
四.交割日——DeliveryDate Q! j5 r9 S+ ~1 W; v) L
五.各日期间的关系5 J* i, ^. a' \9 L4 S9 k! J0 |
第五节选择权的权利金
4 d) }3 S" G4 [' V! p5 Q一.隐含价值
( d7 |6 |0 [% f1 _5 H1 |二.时间价值) b P$ y% ~! B8 [/ J8 n& E5 T7 j* t$ W
第六节选择权的基本交易策略, n- D' h4 `) q9 W7 ?% Y/ _7 r- h
一.买入买权
. M. J; C2 @" a* ^4 ]8 C二.卖出买权# q* k7 b3 G, Y+ d) E( T6 F
三.买入卖权
6 y7 [ g7 P) f9 R" Y9 v四.卖出卖权+ a4 c0 _# N8 F5 O5 A
第七节选择权的进阶交易策略
& I7 v0 b' d# Q! _5 ?7 W: k一.买权看多价差
. J p. [$ {9 q, z* m4 U0 S二.买权看空价差
- P8 e5 E% ^, M- K三.卖权看空价差
" A C" Q' Q' o+ U; C& Y1 U四.卖权看多价差
5 z0 v2 m9 O. {五.买入跨式部位.下跨式部位4 v5 L' P# E/ ?+ @0 ~$ B, n/ V' L, L
六.卖出跨式部位.上跨式部位/ o- R9 N: S: l
七.买入不同履约价格之跨式部位2 K2 t" y: t5 d# _4 p! t; Y: X
八.卖出不同履约价格之跨式部位
# K3 k) }3 ?& p [% U$ V! C九.买入蝶式买权价差/ y& y( t; m+ Q5 P7 V
十.买入碟式卖权价差
9 z$ c+ V, u4 m9 t十一.卖出蝶式买权价差
( s: x. p: u( Y7 `) m; x十二.卖出碟式卖权价差9 ?- _; M: G8 B- y `& C' J! E
第八节欧式外汇选择权的订价模式- O9 O" V" m# |7 }! K% d! D+ j
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
+ k/ X3 k4 H; k0 ^: O, ~9 i二.BSGKModel的三大基本假设; k; s8 p! u, e; t& `! Y2 n
三.实质利率之修正, J# O$ g+ _" I/ {4 G8 _
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析% l6 ^9 } h u
一.Delta
& L, j& G7 \7 y二.Gamma的定义4 e: e) d# j0 x8 x
三.Vega(Kappa); t# Q3 B2 l! x" B) |4 p, `
四.Theta
6 K6 c5 N) d. m* F五.Rho0 ?$ G- R% [8 ]$ Q: Q' ?; _/ s
第十章它种金融产品
5 e8 I5 @* f6 g0 K7 E2 P第一节期货
) K% j9 p. u+ k' c一.期货市场的发展
& J, A! C$ @% _! ?/ o# v q二.期货市场的组织结构$ N, q% S, P( ^4 u i
三.期货交易的目的
, f" m/ @7 A! T四.期货交易标的物的分类与特性
* W! _4 w+ r6 F* h. ^五.外汇期货契约% }: z# H$ A. `) P
六.利率期货8 p: `/ j3 P( g1 ?9 ]2 H; z
七.股票指数期货' `& }& P( u$ m
第二节远期利率协定
: `/ o3 v! w$ E1 w" v8 G; r! B一.定义
}3 _+ c6 Q# ^: f2 q# u二.FRA之特性
' s a( l9 D8 l1 O三.FRA之合约内容
* i( Z* p g+ t9 n! l) [6 v四.FRA之价格计算2 v- C- x( ?' H* s+ }
五.范例说明
) i, R, ?5 J) J/ X六.FRA与利率期货之比较2 w' t1 T8 }8 l$ F/ g* W$ u
第三节利率交换
. [8 t0 v& P: |& j一.利率交换概论! ?0 L4 O9 m) s \; v2 |1 d2 O3 m/ q
二.利率交换之基本运用
0 ?7 K# J# z" g/ W2 Q$ T5 e三.IRS之特性与其交易架构
. k; c' b" }% H! h3 \7 f3 V4 J习题
& a$ |8 G3 T( m, ]各国家或地区所使用之货币与其代号
- G8 `0 v' a& O- W金融业相关之网址
- D! H, H; L1 j9 L+ ^2 t金融小辞典( S! y* m' V A$ @8 h- e
参考文献0 G* K1 b# q9 l: l, m
" A$ |7 q1 t4 Q$ X/ _& i0 h
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, P: s6 q E$ o, D0 X7 ?$ q8 p8 u. Y6 ~- r
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