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【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
) a2 c* W/ s3 m( f. o- z【图书作者】 吴俊德 许强 全著
f" n7 x3 ~' [$ s8 C) c【出 版 社】 中信出版社
% P, }5 j! S5 ?$ R- M【ISBN书号】 9787301060964 8 c) p+ C ? f. X( C# E1 ]
【出版日期】 2001-8-1
/ S9 {& K% ~) i$ g【图书版次】 2 ; q0 y' t/ w1 M% s: u
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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简介：# l6 m; M; ^6 k/ `- f* n( d
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
" _7 l- ?: R$ r6 s# r 3 C) H9 B# c5 F
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
( j8 ?% u/ l' d9 s7 J# ~; {5 V
外汇交易及资金管理
) q$ ^3 A3 _! M( o; q9 c) `
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载$ T4 ~% I4 O* Q- h& R' T5 U2 e
目录
7 u3 q$ l& }( L5 l4 R' N& n3 g第一章国际金融市场概述
( U; F( B( Y% t6 \% ~, N第一节金融市场概述# z/ H3 P6 \' w2 B2 i( T
一.金融市场之分类
( ^7 T S1 Q1 T Z! T; l9 k3 K5 c; N" f二.市场概述
6 H/ e& T' D! t& V8 u; f2 M6 W4 P三.市场参与者
# J. S, }$ o- B9 q4 B6 q1 `: ?- O( {1 f第二节国际外汇市场之沿革( Q! r! `7 X! X4 t3 u* a. K+ c
一.金本位制度(1890-1914年)1 d8 a% o" s1 o1 B: H/ q, Y
二.两次世界大战之间的国际货币制度3 \* i2 Q$ e. e. _7 T+ x
(1914-1939年)' X) G4 t7 F- R3 f
三.二次大战后的国际货币体制
& i8 V# [5 }; r- T7 v四.布来登森林协定制度之崩溃- U! c6 p( O$ Y+ ]' g5 e6 V
五.浮动汇率时代( k9 y1 R5 R3 o! b1 V+ |
第二章利率与汇率; N/ [9 I1 W. g! r9 J6 r% t
第一节货币市场的利率
, p/ `7 x4 u9 O( i一.名目利率与有效利率' D# ^* v* H% L& v- {1 D
二.货币部位
2 ^0 h: |& b2 n$ Y三.货币市场利率的BidRate及OffceRate4 V, m7 o* N l$ n/ S
第二节外汇市场的汇率& _' z4 e9 T& x
一.定义5 j% t0 j& p' [( u4 b1 u
二.外汇汇率的表示方式+ h/ D. p0 O) ^9 f7 R$ }0 K
三.汇率涨跌的意义
- _7 F0 l. \: Y) r- k& m四.外汇汇率的BidRate及OffceRate0 p4 W \$ x) h* u" {, q
五.交割日( @9 }3 H- D) A5 `: e! n6 l
六.外汇交易的部位
, m* E. F" D- z" b1 t7 W七.国际主要外汇市场的交易时间
# h2 @% o5 e( d7 S习题6 F' K& {2 d6 K! M
第三章即期外汇交易4 i; i8 o2 J8 n
第一节定义
% a/ y" L5 }% W' ^第二节被报价币的角色
/ c- H3 _8 t1 D. y第三节汇率的双向报价* S$ V% a% w& t5 k
第四节报价的技巧, b/ P0 ]0 a1 o5 d: f
第五节交叉汇率4 [4 }) H0 S0 [! l# Y1 M6 d
第六节国际汇市的即期交易范例3 i- z0 d5 A% f/ c' b; i' W
习题- ]- ?2 k! r5 l
第四章远期外汇交易/ M& @; U! X) N$ l; z; N, K
第一节定义
. K+ H8 N' p8 b# B6 e5 O第二节远期外汇的价格计算 s8 P8 s& j, P- }; K% x; O
第三节远期外汇的双向报价
" c3 f- \' k* T9 Y) g一.价格报价法(美元为被报价币)
4 C6 O' _! l" N! `/ m8 S& x二.数量报价法(美元为报价币)
) N- q* z3 J' T: k第四节远期交叉汇率
# N* ?3 @* T5 [' a7 k& q5 E一.两种货币对第三种货币均为价格报价法1 Z, n8 g, b) G) b) c6 m
(直接报价法)
) [: {8 `2 j# {. ]% {/ m二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
! k( G. P2 X3 O# m* f5 \" h(直接)报价法一为数量(间接)报价法
# r3 k. g) x0 t9 B6 v: k' r( f三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
$ x& u8 \3 x3 i# b报价法 w* C+ k7 t$ Z; ?5 U6 V
第五节Cash及Tom的汇率计算,
, {, k/ {+ p7 p5 b% F8 p' g+ x一.Tom的汇率计算9 Q% U7 Y$ E7 V7 v( K# }
二.Cash的汇率计算
+ v( q0 R% U' o& K) G三.Cash及Tom的交叉汇率
! P6 J2 v- p1 _" v第六节任选交割日的远期汇率
/ }. C7 f) x! w第七节远期外汇交易的动机: r* f: H: M% i$ Q' x
一.进出口商的避险动机
! f; h# s) H' G* Z: g二.跨国企业的避险动机
! q% y; q5 N: V/ L8 p% }1 i& I7 I第八节远期外汇交易范例; B3 l) t' y' L3 S' c# t
习题: o) G/ B: T; p: w
第五章换汇交易
* K) X4 e* Y7 f* I* }0 i第一节概论
6 Q& W3 p4 z9 B0 ^1 J一.定义
/ H7 C9 w* K$ d1 L; w二.换汇交易的种类
; {1 p, H, f+ }# u* k! q第二节报价方式
5 t( }. a3 a h3 E5 g一.报价0 z v7 T9 a, G% L! o8 k. X
二.升水及贴水的判断# i9 p2 |$ V7 R* ^0 V" \
第三节换汇汇率的计算5 r9 I* B& P% N( z" C$ g
一.以利率差的观念为计算基础8 I3 ^1 }- j( B- O6 l% ?
二.以利率平价理论为观念的计算基础' V9 e; @; a$ T) G* ^
三.畸零天数的换汇汇率计算6 U( p) Y, e# t: x: F; a- ~
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”6 X+ X- B% E- F j
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
8 Q2 D" e8 |7 \' n: L) L$ I二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
4 z {. C# o& \: S+ A; a! a, f4 Z第五节远期对远期的换汇交易
# v, r3 R( G, U/ o一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ. |2 M" b B8 l* o
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
' }' ?4 A9 e+ O) F4 S$ m第六节换汇交易的使用时机
0 Y' u) @. j1 t, N一.轧平货币的现金流量: c, C" X2 n, q j
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
E! s- M2 ?; v% }情况9 k6 b6 B' w5 F7 D. k
第七节换汇交易的进阶运用
7 i; `8 L( t6 A5 N8 a4 d E一.利率不变之下的获利操作
: R5 F; d/ g3 u3 |二.预期利率变动下的获利操作
6 S- x' m5 w) W第八节远期对远期的利率计算
1 H, b1 L- P2 y8 \( K& H" X第九节国际外汇市场的换汇交易范例+ p7 I7 P* o( G. p% M
习题
) n" k3 I6 v$ t3 A4 T, F第六章资金管理与其工具* ^# V) s6 T* y' x0 F7 T: z
第一节概论
7 g5 d8 E3 j% N! C, y8 m9 s一.货币的价格) m2 n K+ J4 J
二.利率差异的因素; T5 \( S- S! V7 [: z ?
三.利率的种类$ @* H) M* t' ~5 P% @5 d" H/ c! K) A
四.收益率曲线
- Q8 ~6 N& W6 j1 W第二节利率的报价
2 k8 \2 v) D8 W, m7 R. v# d5 Y% K4 S, d一.利率的双向报价+ B& r u* N* ~/ z
二.影响利率报价的因素
& b8 }) z; q1 o& K' t第三节资金调度的工具
6 ^! R% e7 F0 h8 O一.国库券
/ ]$ g- {1 n$ p二.商业本票/ n7 w" n+ z: o% f1 N
三.银行承兑汇票
1 M' w' y. r t% W4 x. x% a四.可转让定期存单8 c2 y' G+ T3 x. [ o
第四节债券市场
& n1 m1 i) P- O$ G1 h h0 k V: S2 r一.定义) D+ W+ g {; |
二.债券的种类% n( k/ q2 \+ h8 \7 A
三.市场的架构! S8 H! M% X; z1 s$ a& o
四.价格的计算# Z# Z" W- N' q2 A
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系3 [: ^6 B$ b' X
六.存续期间
- F$ u; ]. X6 c6 i2 C# d七.附买回及附卖回
( K W. {" a% h6 X4 @; h八.投资公债的优点' H( P% P4 Q, W: y8 S
九.投资债券的风险
& m7 u: ]8 R6 [2 c7 h$ }第五节资金管理的操作策略0 I% g- w( O, i' i" F8 D
一.期差操作/ C+ _* w7 _1 B
二.套利操作$ Z) @% X7 f/ [: {( l$ O I
三.拟定操作策略的考虑因素- ~$ u$ w& v8 @* [# T& Z
第六节交易范例' o; N( a) o5 z7 `( ^1 E
习题4 T' h; W* F0 I) `; B9 p# S
第七章风险管理与控制: Z, ], F3 j _: [6 E( f0 X
第一节资金管理的风险, O' ^- C& h; c! T0 Y
一.价格变动的风险* \- ^. c; L. h
二.信用风险
) m& m. p+ k4 \0 t0 x8 `三.流动性风险
! n3 |7 ?% P5 q. ?四.作业风险
- i* Z% m4 ]! G第二节利率风险与汇率风险的比较" u( ?. W% a, r' w' u
一.价格变动风险的比较: Q7 M0 U, T" s& P2 o% K' F7 x7 l2 o
二.信用风险的比较2 |6 J& ~" [" R) |
三.流动性风险的比较
2 r, u5 Z/ Y' T, W6 B7 f; B3 b- W' l: K第三节价格波动的风险控制1 R7 E; Q0 [2 u0 P ^) |& Z# m9 m2 Y) g
一.汇率波动的风险控制4 O! c2 X1 U- e% S
二.利率波动的风险控制, V- ^0 s/ x9 Y" R" E
第四节信用风险的控制
* n+ }, H/ b G一.资金管理的信用风险控制 a! ^* G' \/ N" _4 [! J' P4 M
二.外汇市场的信用风险控制
, s L* q. J Q3 y第五节流动隆风险的控制
0 P- s; i0 ^% u' E第六节评估与控管
7 O' Y3 H& }6 I一.风险评估与控管的演进+ r" r$ s8 [+ i; j7 n- T0 v# j
二.风险值理论* b" r) T0 N/ S, ]0 ?, } A
三.风险值的概念与计算
: P1 e# S9 j5 \( M0 o7 m; L) b四.金融业的风险值运用原则与实务3 k) w; Y7 D9 m0 J" u
习题1 v5 o E* u/ q& a- `7 G
第八章交易室作业的控制+ w+ S( }& j' J) A7 E4 h! z7 U
第一节交易室设立的目的7 B% a; f5 ~: n( A% I4 x$ K4 z
一.提高银行的获利能力
3 X& P% `$ Z* J# O8 L二.掌握资讯服务客户
% w* ]3 D, r9 H$ u三.维持资金的流动性
4 n2 Q2 l) q2 h5 _, V3 O7 y第二节交易室的组织结构# W' C/ h- h# ]8 ?6 z) k
一.银行间交易部
5 ?3 G/ q( r- ^二.咨询服务部
5 t s5 N' L/ ?, H( I三.经济分析部
8 {* _ V# f( a+ a四.交易室的内部协调运作! S3 H" \# ?, K1 X
第三节交易室的作业控制0 J( j/ l( v% d
一.交易单
3 A: \2 T6 }/ r% L, N# b: u" A; v二.交易部位登记簿
) l* n$ Q3 L: F& c+ b b3 w三.现金流量登记簿
* o0 f& d( `. J5 b2 c四.交易对手额度登记簿
; M. h1 Y" p b* T1 s0 W6 s第四节清算交割部门' A& Y) ~9 r( Y4 R, H
一.制作交易契约或确认函
) X: J* a U) N* \$ @6 P" U. s二.会计账务的处理
2 b; |9 j" U' \4 x* R" ~ c三.对交易室的初步稽核
& H% h/ ~3 g q; G4 `第五节交易室的稽核
% t; p3 A; O- N% w' }一.营业时间内的稽核
. p6 j% ]0 ?# k二.每日营业时间终止时的稽核
1 f$ S& ^; m9 A2 T n1 h4 {三.每星期.每月及每季的作业检查
* l% u: p: \+ U2 B+ ]0 g第九章外汇选择权. [! Y) o& A# q* k. C
第一节选择权的起源及其发展% e1 {7 B# _ R5 |* p9 b5 e
第二节选择权的基本定义
* ^8 V1 X! [4 K一.基本定义
; a* i5 l% [0 l% @6 [二.被报价币的角色
, d9 V: Q. I( ~# S: C$ B第三节选择权的类型2 Z4 K9 ^* Q6 `* m
一.依履约方式分类' t; b5 y) v0 T( W' w" L3 ]/ {2 }
二.依权利内容分类: U5 I9 O. X) C) d7 j% P- a9 i
三.依履约价格分类 ?& T; L0 N3 G$ h& e( H$ x/ Z7 e
第四节与选择权有关的日期
0 n* [) u3 \) f6 ^4 v! K' {& M2 |一.定约日——ContractDate4 v$ s1 S5 } R6 i( X7 ]
二.权利金交付日——PremiumPayDate+ _6 A. t& l$ ~9 I$ _
三.到期日——ExpiryDate) C3 L q- l* a1 _
四.交割日——DeliveryDate7 }3 \; Y3 ]: q& N+ g& f
五.各日期间的关系 V$ U* G; m' t7 ~) g# a* V8 F
第五节选择权的权利金
) G& C5 F" r$ n j一.隐含价值
# ~4 u; q8 o' L p8 s, s( n+ z8 \* H二.时间价值
7 `- C4 Z2 Q* k3 x" Z `第六节选择权的基本交易策略
7 y* k& [6 c |: }一.买入买权
8 P( l9 f# N! E1 W二.卖出买权6 U" A/ ?+ o. k9 M
三.买入卖权
. w. U' ~& C: w- C四.卖出卖权
% M7 G0 g7 o( c+ t' R第七节选择权的进阶交易策略
% C# [- G j8 H% d% z& l# \$ t$ \一.买权看多价差' [& f& ?" z; z3 B! Q7 O
二.买权看空价差2 C& K1 M. O& U) Y
三.卖权看空价差' ^0 B. U* \& e0 X
四.卖权看多价差
" V1 u6 e# h9 E8 f+ j. P: \五.买入跨式部位.下跨式部位( y2 w2 A) L4 a' j) M' J
六.卖出跨式部位.上跨式部位
+ ?! |/ k+ i7 @6 @! [) }: `七.买入不同履约价格之跨式部位: |% e1 y. V" b. A
八.卖出不同履约价格之跨式部位& C( D0 B* g. |, s0 Q+ r# }) F
九.买入蝶式买权价差
2 u" b$ K! r3 R [十.买入碟式卖权价差
5 B3 j, K+ d& Y十一.卖出蝶式买权价差
) s# p% B5 p. b5 f* r6 |十二.卖出碟式卖权价差3 U; X5 ~; p8 e: o) `& d* D
第八节欧式外汇选择权的订价模式
7 z3 t, W% r7 [; O$ P% n一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
, n- \/ B2 x% G二.BSGKModel的三大基本假设
1 [- k8 l% J D& }, u三.实质利率之修正5 h. S. g: t# [) a j0 _
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析0 U5 U" i& P; j$ O/ ]
一.Delta3 U& w( K, O7 r$ p/ h
二.Gamma的定义
1 O4 U U. z6 i o& C三.Vega(Kappa)
4 [6 e- `' Y. Y四.Theta" g+ H. z; \) Z
五.Rho
+ C7 ^8 K m4 t3 W) d第十章它种金融产品% L5 ^% `# }8 z0 X) g4 J' X9 A4 x
第一节期货
& R9 w6 v8 p. j, g+ C' Z一.期货市场的发展& x/ J/ K5 k( t0 ]2 |3 C
二.期货市场的组织结构
1 }/ }/ [! l) j. D1 M( @$ z: E三.期货交易的目的
6 A/ `3 ^! F6 O! g四.期货交易标的物的分类与特性, M9 O* L1 h' t. l
五.外汇期货契约- b9 W) l" p, T" R( ^- k5 c- e
六.利率期货
; y, d" e/ [) S8 D' u. M1 |6 e七.股票指数期货/ f, u; \) w) q% ?8 F0 F) m
第二节远期利率协定0 d6 O1 C) Y# H4 b
一.定义4 e P ]* @) a a) F5 L
二.FRA之特性
8 K+ ?& C( E, K; O ?三.FRA之合约内容. [$ Y0 @7 j! C6 m) v
四.FRA之价格计算
5 _) P. t; Z ^% s' _ b. _五.范例说明
: T9 i2 V1 `1 i7 K! P: S) z# ^: I六.FRA与利率期货之比较$ W$ x) v4 v) X+ m; T; N. l! P
第三节利率交换* P/ T8 h8 ^6 s3 V! r
一.利率交换概论+ b$ P) O* {' Y- J5 k4 @$ j' b' V: ?0 J
二.利率交换之基本运用# X& N6 V' d! ~; a! _" O
三.IRS之特性与其交易架构
8 K8 t- k# d8 t6 F9 O/ j+ x习题
! D- f1 v, O4 h6 m' G各国家或地区所使用之货币与其代号 E- y6 o5 Y. v: ^9 C' Y2 ~8 E- Y
金融业相关之网址
+ J1 w7 r: u! a/ B3 C' N金融小辞典1 w! |/ ]( K! ~$ O
参考文献
3 _4 f7 N V& [! K: d1 z$ M4 o1 {6 @. @) O
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