《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载) h$ i# t5 y* }6 v2 k& w: ^
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
4 r, Q' |) ]' h0 @【图书作者】 吴俊德 许强 全著 ; [8 ~( A j/ Z9 A3 J& C
【出 版 社】 中信出版社 + s5 J- u9 F( Y- {4 ~ z
【ISBN书号】 9787301060964
. T) t& u9 }9 Y【出版日期】 2001-8-1
: n c* x* I4 @【图书版次】 2 ; j! t6 Z7 ^2 b1 p6 M; K
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。- E5 e C6 r8 u8 \% s6 a! \" P
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}1 O' {. q4 Z! Z" J v$ P. O简介：
0 Q7 H* Z+ n8 s4 ~6 d本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。+ O* o5 w/ f1 s& M! Y1 z9 M. g; n
7 J( \2 N; A; E6 I Q《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载2 G" f$ O# Z: i% m6 C5 u
外汇交易及资金管理
* l: S5 S! ~2 U: Q6 ]' p
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目录
1 F. T( m/ F" K+ Z" G2 i/ Z2 |* A第一章国际金融市场概述
$ I+ c1 ^7 r# K) L L第一节金融市场概述* E- p0 R0 `# u0 R8 m2 o9 i
一.金融市场之分类
9 j8 C/ {' M0 [$ c1 u二.市场概述
2 N8 f# a+ ~- L6 |三.市场参与者
% U+ I+ ]0 m' j% P2 c第二节国际外汇市场之沿革6 }" C7 P" q1 q! P7 U6 e
一.金本位制度(1890-1914年)
4 z7 i+ L2 h6 a二.两次世界大战之间的国际货币制度
) @ |) ^4 h4 K- e7 Y! w8 U(1914-1939年)% Y6 c* s9 q; o3 Y5 k
三.二次大战后的国际货币体制
7 Z+ k: y2 |# a5 I( O' S四.布来登森林协定制度之崩溃; F; P* z& d2 Q1 j
五.浮动汇率时代$ c# `/ C# O2 x$ x5 _- U
第二章利率与汇率
( D7 [& G# j; Y" r第一节货币市场的利率
: q$ ?$ k6 N( J+ ]一.名目利率与有效利率
4 ~, O0 T- h# K二.货币部位
5 ^2 r4 t+ H2 A7 s+ L6 N+ m三.货币市场利率的BidRate及OffceRate0 [) s- f M; v( ?8 q$ c2 e
第二节外汇市场的汇率( M7 Z, b/ A" _* `
一.定义
& r) X6 }3 H1 p8 L3 t: N2 u- H5 \; k二.外汇汇率的表示方式
8 u( l3 {- N1 M三.汇率涨跌的意义
) g2 T* F$ Y8 ^+ t, p$ }6 t四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
8 r1 s, a6 I8 H1 G9 L& X1 m五.交割日( o3 u9 @ _/ u% R( w
六.外汇交易的部位# E, Z! s1 Y/ ? {7 m1 h
七.国际主要外汇市场的交易时间
: O+ x! m H3 ` d习题& \$ h$ E; }# F& y1 o1 [8 P
第三章即期外汇交易
+ |5 U- K9 [/ K' x0 s1 k第一节定义6 M, I/ |8 l$ q4 T+ a2 j4 D3 w
第二节被报价币的角色
- h& i6 Y$ w3 P# |! }, K* W第三节汇率的双向报价
. X- p4 y G5 S9 Y% s6 e4 I" }/ X第四节报价的技巧
8 r# C, N9 w5 E$ ]0 @' M( z第五节交叉汇率, L" W* {0 W7 J& R
第六节国际汇市的即期交易范例
: W% E# ^/ r' S' O) M习题5 F! o8 R) {( s) E3 u; ^
第四章远期外汇交易
5 w ?6 y Q. }8 Z- w9 }* D' [1 m第一节定义# ^' n" O0 @6 c9 y6 z
第二节远期外汇的价格计算1 f7 E$ a2 g2 ~; _& C0 K
第三节远期外汇的双向报价/ b3 T- K4 W$ K5 R* j
一.价格报价法(美元为被报价币)0 f1 ?% O. t, f4 `
二.数量报价法(美元为报价币)$ X: ]& t6 E3 f
第四节远期交叉汇率9 P: m* O7 l0 Q% W* z
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
x* r; J2 `% |9 h. a& l1 V(直接报价法)0 O% x% b/ x6 r n N7 L/ k: K
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格/ `( N' S$ A A5 ` r+ R
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
, R* G. n( O6 f- q' [& [4 J三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
2 U( | Q' L% s( y) ~8 i报价法
; j; F" P6 }* u" B( a4 V第五节Cash及Tom的汇率计算,
- C2 J4 P/ u) B3 c9 {6 d2 i一.Tom的汇率计算, d$ X) p1 Y0 G: h4 w+ }/ g# U; H( I
二.Cash的汇率计算! j4 I6 ]& j9 I& M9 d
三.Cash及Tom的交叉汇率
* F |% S- ?8 N' c# k( \第六节任选交割日的远期汇率1 g9 D5 c$ g! l! F& e* z
第七节远期外汇交易的动机
8 j4 Z, V1 l9 ?/ q ^4 `# w! k一.进出口商的避险动机
: d+ o1 _9 z: t9 e0 P二.跨国企业的避险动机
: V; Z+ o" b6 Z" T- t第八节远期外汇交易范例( N+ i4 e# P% S$ G: A H x8 w7 v
习题" v. P4 _7 z; J
第五章换汇交易+ N6 d7 a! B1 B: S
第一节概论! h2 u5 a' X. I9 Q, H1 S6 C& E( H
一.定义- G2 G: u0 i7 @7 {8 ^' S
二.换汇交易的种类
$ V7 Z! l+ k- N$ X第二节报价方式# J; r6 _& V+ d2 O/ D% y
一.报价% l& o9 X+ E3 B* g1 x- ?5 {
二.升水及贴水的判断
8 [: |% L& [3 r, J; k第三节换汇汇率的计算
8 F+ m7 q* s' G一.以利率差的观念为计算基础
9 _% U* |, x5 m- ~0 T/ ~二.以利率平价理论为观念的计算基础! K9 ?0 M& ^9 O+ T+ N
三.畸零天数的换汇汇率计算
1 Y" H5 p5 q g# ]$ X2 N- G: V第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
' B* @1 i9 ~& w一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
. G/ K \% T; y" I二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position, s8 W" q1 r& a! z- D6 }( v
第五节远期对远期的换汇交易9 e% K5 [4 ]8 S( v( x( I
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ7 V$ ~+ I7 }: [2 T
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
, G+ J: i+ Q! a第六节换汇交易的使用时机) K& ^7 L$ |9 X; d+ B( P8 T$ D
一.轧平货币的现金流量% Y! M* v$ x0 x% e8 q, Q
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
0 m9 }( l/ h( ^; H/ }情况+ w' a& z- I% s
第七节换汇交易的进阶运用' P; ]/ _6 w( o, C" J/ f3 b
一.利率不变之下的获利操作
8 C+ l8 h7 `) u4 M9 j二.预期利率变动下的获利操作
# r% e! x: `. m2 j2 u6 {第八节远期对远期的利率计算( F7 {' W& o: g- i6 w
第九节国际外汇市场的换汇交易范例9 ?; U6 o/ l! v
习题6 t0 b. M# _2 J R$ u( H7 e( @
第六章资金管理与其工具
8 Z B# c' x. d7 c5 b+ l! X1 ^第一节概论
3 a4 |3 g& C) S一.货币的价格
5 d1 r6 j# B1 S$ L二.利率差异的因素, w: I8 O6 ^2 E O
三.利率的种类
( h' z' a& i9 \; B8 n$ E- T四.收益率曲线
! }! _+ c2 d. x! |) T% m6 Y! H# P第二节利率的报价- w# R& a4 r7 C, K! b
一.利率的双向报价1 s/ R# V; @& H) w+ {$ q1 x+ }
二.影响利率报价的因素
% g! ?# o0 j+ j0 Z/ h第三节资金调度的工具4 @7 X. U8 {9 C% ~6 a: A* n) M
一.国库券
% Q4 Y4 N" x! i二.商业本票
& j* W G! X+ c6 e1 M: z三.银行承兑汇票5 w* c( [: ~2 D* h
四.可转让定期存单8 m! y7 F, O- C
第四节债券市场* ?5 A/ E4 E W* Q2 K: [4 U. ^
一.定义" j" U/ l6 Q5 O6 k: w0 G2 v7 X
二.债券的种类4 X# e q. T5 p0 Y( L3 w
三.市场的架构: d. h/ a" {& D$ ^2 F
四.价格的计算
% d* T$ h# x8 K7 a0 @五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系! _( T; R6 M# L0 i- E }8 X
六.存续期间
. G7 c$ F$ A. z t7 j Z2 v$ j6 B七.附买回及附卖回
& f& c; l8 M2 U0 v9 u" D八.投资公债的优点3 m. E4 m3 J3 E) n }
九.投资债券的风险7 F* c+ v% L {0 |
第五节资金管理的操作策略
* ^8 o) x4 [+ e" K i5 ~* x一.期差操作8 L' e7 V2 f4 d8 t5 e1 ?
二.套利操作
9 G- s: r8 \( C5 h三.拟定操作策略的考虑因素
/ w. E; v2 \$ f# m: i+ w第六节交易范例
+ G- \& T. p2 ?' h/ t9 j习题; G4 J. W* N) L7 c* d; A% P& J
第七章风险管理与控制$ i }" n7 S1 H# G4 s
第一节资金管理的风险8 ~5 W2 x& b) \. I+ x7 ^" c5 G- r
一.价格变动的风险, o# \4 ]1 Y3 `& ^" z
二.信用风险) J; o( L% V" J6 _$ z. v
三.流动性风险
& W; Y% T3 g: N) N: F# X四.作业风险
Z g1 |6 ?& T7 V. m第二节利率风险与汇率风险的比较
. P: D) M2 Q+ d, E4 J0 l7 B+ X$ [一.价格变动风险的比较/ j9 F; U4 J% R2 g3 I# ~! b
二.信用风险的比较
0 S" `4 ^- g! y. F% q8 ]三.流动性风险的比较; s- }# R' l. G; W- G
第三节价格波动的风险控制
& ?, L% p. Y; F5 k/ O7 S一.汇率波动的风险控制, Q. N. S5 `; A+ D7 N% n1 s+ s
二.利率波动的风险控制
9 y0 Y+ v: l# f g) Y4 O第四节信用风险的控制4 c* A! L& f8 `" f }- b
一.资金管理的信用风险控制
: i! \$ C9 E6 ]8 v8 l0 F8 h' t二.外汇市场的信用风险控制' X: ~7 ?. J4 P# q
第五节流动隆风险的控制' \- h6 q U" N9 z; |
第六节评估与控管
, T( r- Y0 ^7 v- p- @一.风险评估与控管的演进
6 e" w8 r1 R; K* ^7 ?) s5 Z二.风险值理论
. ]5 h9 V/ \5 }, _/ U. H三.风险值的概念与计算
* _; [1 {% c4 k四.金融业的风险值运用原则与实务
( N. T4 v5 @4 S. d( r1 k" E5 f习题
[) U7 O1 `5 |7 V l第八章交易室作业的控制1 M$ b$ {* S8 A9 \
第一节交易室设立的目的
[3 p* w4 E1 F+ ]7 ]) M一.提高银行的获利能力9 |5 b; v$ \' A+ x- S
二.掌握资讯服务客户
1 U% f. C, j7 @" s6 k8 V三.维持资金的流动性
5 z( T: c. ]8 X7 I, D第二节交易室的组织结构+ b7 ?8 R) p: f4 r/ Z; m4 l
一.银行间交易部
+ F/ N2 a% C; L l二.咨询服务部
# o7 E- A8 J: [+ n W/ q三.经济分析部; [5 h) M; d1 l1 ^5 t d
四.交易室的内部协调运作
1 c: D3 p( c7 ? g! v第三节交易室的作业控制4 H. z# |0 G4 U5 a' ]6 k1 U2 ]
一.交易单
: K `& @, Z( S/ u二.交易部位登记簿
. P) A9 V4 y. d% R: B# A三.现金流量登记簿' }' ]- l) G: @( Q! ~2 V
四.交易对手额度登记簿$ _. ~ ^# g( w0 Z: W& e5 Y
第四节清算交割部门9 b: x3 H: L) y! B. e
一.制作交易契约或确认函
* a3 w% G; g) T0 `2 a0 F& z二.会计账务的处理
( s0 P. N! B8 u' p三.对交易室的初步稽核# s' h7 [2 j: g/ Y" q2 v" H
第五节交易室的稽核- h. J `4 A) Q j+ a8 v8 t+ `
一.营业时间内的稽核
$ ~ \" W/ l& K. I0 k二.每日营业时间终止时的稽核! T7 J2 G, S4 |
三.每星期.每月及每季的作业检查
. L" E/ G5 L* A第九章外汇选择权& U* I. O3 N) c
第一节选择权的起源及其发展
" ]! @* F; c3 v3 r' ^# M8 s第二节选择权的基本定义
0 d5 V) R8 |: k+ z' c; Z一.基本定义
4 i) D, \( Y9 A: B- `二.被报价币的角色
1 \/ M( L3 V8 k. B: e2 U1 m第三节选择权的类型
/ {6 T3 g$ ^) ~( y' b- i/ A一.依履约方式分类* L7 K i) Y9 o* N
二.依权利内容分类& }7 H7 f6 e! w! b# c& u
三.依履约价格分类9 U0 {( M6 B G2 k. Q6 `
第四节与选择权有关的日期
# l5 f( |/ w$ G/ f& h一.定约日——ContractDate
9 m! ?4 z m: _3 K) G2 X$ m. z( W二.权利金交付日——PremiumPayDate; T& m% ~- o M/ @; u* z
三.到期日——ExpiryDate
1 Q M* |' M% G1 r四.交割日——DeliveryDate
: I4 p4 F: G, K& J3 B; c五.各日期间的关系; Q& j2 \* W( ]3 s/ q) z2 ]. |% [
第五节选择权的权利金
$ g7 _+ m3 b+ K4 w" _, A一.隐含价值: R" w0 G% ?6 L8 V$ D
二.时间价值& p+ d# X1 V7 a
第六节选择权的基本交易策略
; \1 W: g; c! R; o一.买入买权
- E9 \# v* r- U二.卖出买权
6 ^8 |, ?8 z" ?) ^) F三.买入卖权# W' r, j- O$ }+ ^
四.卖出卖权
# S$ A& A* q2 ]第七节选择权的进阶交易策略+ d$ n1 }$ s6 d V2 V, h$ e, V3 I
一.买权看多价差3 L z& b$ V" f( e- ~' i
二.买权看空价差
4 O. C4 u2 K* K1 c( K, c三.卖权看空价差
0 Y- w3 w4 |8 e5 I. a0 z. b, j四.卖权看多价差
; u$ k% _& g# w" g# F五.买入跨式部位.下跨式部位
, _: d8 K$ }3 I# w六.卖出跨式部位.上跨式部位, a$ ]3 Z) Y" C8 l
七.买入不同履约价格之跨式部位
2 {" x( v# Z6 q+ E( x# v八.卖出不同履约价格之跨式部位
+ N$ U% [! P5 y九.买入蝶式买权价差7 S2 h% L* B. g* X* y% n8 }. y
十.买入碟式卖权价差
8 e! Y A0 Q: Z3 V) y! d% `5 i$ M十一.卖出蝶式买权价差
7 s( Y0 c! W' t! U; o十二.卖出碟式卖权价差; L$ `: W/ x x" d3 y, \7 m( ?
第八节欧式外汇选择权的订价模式0 K4 a3 V3 X# ~& G# w: y
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
* L( C K- i: e) G" P. [7 Q. F二.BSGKModel的三大基本假设
' y; _$ m5 B2 D三.实质利率之修正
& y" f' y. o' n第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析; O1 ]' a7 n5 Y& u! `
一.Delta
% {: [) x6 y2 c9 z8 j" u二.Gamma的定义
. n2 u3 T5 C4 ~4 N4 E8 |: T三.Vega(Kappa)1 w0 a9 |+ y h! f+ g0 j6 w! |
四.Theta
) G9 |0 h. S9 i五.Rho/ ^0 c0 q. V2 |+ h
第十章它种金融产品
; n: r3 ]& M, G3 L5 P* g7 l第一节期货6 j) X4 u/ t# V4 T$ T# W
一.期货市场的发展' S' D8 U2 [& t
二.期货市场的组织结构
' k* W9 _2 @. |7 v7 {0 A三.期货交易的目的
# Y" d9 Q8 k( k四.期货交易标的物的分类与特性
( c1 t" Y2 Z( U% |# @8 ]五.外汇期货契约2 t5 M0 A0 e# k1 X
六.利率期货
0 n, G3 m( V: q$ C) `6 V. u七.股票指数期货
7 E q" k) F; U1 Y! c1 l n第二节远期利率协定
5 A, C8 @$ k* D( i: N, }) ?一.定义( n) H$ G* z' T' q6 }8 o! d
二.FRA之特性
2 D) V8 ~) O0 j' z5 o2 y" |1 J三.FRA之合约内容
1 m, n. B* u4 ?/ X6 A四.FRA之价格计算
$ q- U$ F3 T4 ~' x' q五.范例说明
. E2 U5 p' I* ~0 x. `- l- K1 Y( W- J1 S2 Z六.FRA与利率期货之比较8 E" a4 l" J2 f3 C1 h
第三节利率交换
8 `3 K7 Q% E' _; {一.利率交换概论
: ]3 w( X& N7 D2 ^* k( f; @$ _二.利率交换之基本运用3 O/ M: T# c/ u, K$ C+ |
三.IRS之特性与其交易架构
+ Q6 u' M7 F9 E4 O习题
, J4 F$ T( g& q) X各国家或地区所使用之货币与其代号
7 n7 E* p* y; j# Q* w8 E$ s金融业相关之网址
* @/ R+ o' x% ^* Z# l0 I8 T金融小辞典
* R; P1 Z1 b. g# I8 q& _参考文献9 y E. q0 w9 P" T) _4 _5 u3 j
2 F$ G6 @* T; \ v518外汇网--是一家专门提供外汇交易平台免费学习的专业化518外汇交易论坛、外汇开户、炒外汇入门，如何炒外汇，外汇培训，外汇学习，提供外汇交易教程，外汇视频教程，外汇基础知识，外汇交易策略. 炒外汇工具，MT4技术指标、外汇技术指标分析，外汇书籍下载 ,外汇赠金活动，十大外汇平台，外汇投资高手，外汇技术面分析技巧，外汇基本面分析技巧，黄金分析软件，主要是以公平公正的角度传达做外汇需要的心态 技巧。免费共享各种外汇交易投资策略，提供新鲜的外汇交易资讯和公平，透明的外汇交易平台。《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载* d: q& W+ a/ ?; A
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