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【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
/ c# m9 _6 h4 a. \; m【图书作者】 吴俊德 许强 全著
' T- y) D- P+ x- T【出 版 社】 中信出版社 % k% B3 u- I6 l. V3 R2 N* G
【ISBN书号】 9787301060964
4 [2 }, B* Q) m+ A; E& @: P$ s【出版日期】 2001-8-1 9 h. I3 |* U5 p: E8 K, p1 ~
【图书版次】 2 5 w8 c) X3 i3 K P- u* c: u
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
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简介：
/ t ~ |- P7 W% C5 N+ ^本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。$ z0 {- H; p) _4 u$ ^
3 v+ i7 B& D) P, @
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
# r8 B- g0 u8 T; v( { |
外汇交易及资金管理
/ N+ x1 x! m4 N) z6 ]" }' F" U& ~《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
' e" H7 G% y7 P, g$ i$ H0 k目录: ?3 ?; e( k4 C. a0 f+ a% ?
第一章国际金融市场概述
5 ~. j- x4 d1 T8 T第一节金融市场概述
0 ?# a1 m- ]% p' @3 M Q" N& F' T' {一.金融市场之分类3 h. a* R% V/ c' z# |
二.市场概述; |6 B1 U, p/ W1 Q( c
三.市场参与者
; K1 n8 |; [( H第二节国际外汇市场之沿革
1 F: F) \' s% N. F& d- s! \) O1 C一.金本位制度(1890-1914年)
/ Q6 J3 B s) X6 ]' V1 S ^6 h5 s二.两次世界大战之间的国际货币制度! B8 |/ K( {; X N M* j
(1914-1939年)+ R& z) z6 B$ z: T% h; T9 V, l
三.二次大战后的国际货币体制% `) s/ y9 x0 A+ L0 ~$ Y5 R
四.布来登森林协定制度之崩溃
; _3 x- }4 _1 b( H. ?五.浮动汇率时代- D# B" L H, X5 f6 ?) K
第二章利率与汇率
' i* C; g( B g3 J第一节货币市场的利率
4 N- N* z' h4 ~# r( E2 F一.名目利率与有效利率: c, \ Y& b5 V$ o7 z. O+ d+ y
二.货币部位
3 J+ M. e- l h) i三.货币市场利率的BidRate及OffceRate
! d& t4 g" |7 L' l( b. p第二节外汇市场的汇率5 m; o. C/ R6 o, j
一.定义
4 ?' F4 D1 P2 w* h1 x0 ^% F ?二.外汇汇率的表示方式
/ Z6 D' M* x& q: ^$ T$ E5 U三.汇率涨跌的意义
6 N/ p) W5 H. Q2 S四.外汇汇率的BidRate及OffceRate% u" a; D6 y) T9 r* q* I1 l& N
五.交割日
$ ]/ c: \" ~ J7 ^9 p6 g六.外汇交易的部位
L I% W6 b6 Q: b3 |1 v; l七.国际主要外汇市场的交易时间3 g$ h# H2 w# H* {: l
习题
0 U! T5 }$ c* q7 j; V& c第三章即期外汇交易
2 d1 z, O: }% h0 j9 ^第一节定义
2 H7 n% I5 V' h( E$ M7 o2 G4 [第二节被报价币的角色
9 V' x! J* `2 `/ ?% ` \' m9 w! o: P4 O第三节汇率的双向报价
# [+ O" z0 d$ g9 C第四节报价的技巧: G% A1 V- Z$ I' h
第五节交叉汇率
2 F* v' _. W) b) a7 n7 n2 g第六节国际汇市的即期交易范例' [6 _+ _" S# F- K$ K
习题
0 Q, _0 G# _' s) f第四章远期外汇交易
% V% s8 T& R) Q$ v: y第一节定义
+ d+ R4 N j: X) l) F第二节远期外汇的价格计算
$ W6 t0 x' \: C第三节远期外汇的双向报价
2 `1 T# Y5 l- v( j一.价格报价法(美元为被报价币)
1 g2 h! N2 n' T) j' c二.数量报价法(美元为报价币)
" ^. R% K& h* O2 h第四节远期交叉汇率
* K# i* m$ Q0 d# e一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
% J+ I9 e3 {, X1 C(直接报价法)! l; I. W+ g& d" {( @$ X
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
. ]7 ]: O, ?. I# B6 i( |+ I(直接)报价法一为数量(间接)报价法) m4 p1 V3 e& O# Y) J
三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
3 r) _# @% h6 U* y* g* R% h报价法! i( t0 l1 y8 x/ W+ s; L
第五节Cash及Tom的汇率计算,
% `% ?- p- w1 \: a" y# @ B8 ?2 C一.Tom的汇率计算
9 X& ]! g- w2 K二.Cash的汇率计算
$ V- `# v3 a9 v. w) Y5 {三.Cash及Tom的交叉汇率
, k& T- d2 k9 w [) E7 Z% c第六节任选交割日的远期汇率
8 n3 H6 b- t' o v# o2 ]) K) m第七节远期外汇交易的动机
# g7 c t% L, |- v一.进出口商的避险动机- y& l; G$ D9 Q- M0 h4 q) m5 s
二.跨国企业的避险动机
: z7 W% f: D7 |: P+ f" k第八节远期外汇交易范例
6 W! G+ t0 j+ \习题
+ k% o" V( f* a1 n+ a" |第五章换汇交易
6 Q l& B. C7 T# X第一节概论0 `% A" Q! N3 Z7 k$ m
一.定义0 X- X1 A' |" v# _2 B! @
二.换汇交易的种类
, g* {2 F( q# o- |' A( R第二节报价方式, y5 q3 ^- g" X! f
一.报价* [7 r, ^3 A3 p' v6 u
二.升水及贴水的判断: Z h5 D% R. N3 o9 J% h& S( Z
第三节换汇汇率的计算3 q; r# P4 e9 h& z6 G' W! R+ L
一.以利率差的观念为计算基础
5 N& P( z; V4 q6 ?5 h) Z! i' G二.以利率平价理论为观念的计算基础$ k; D$ k9 z: ]. D d# c$ Z! D: e
三.畸零天数的换汇汇率计算6 Z* F2 Q( W$ v2 H* b
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”1 \' m4 ]2 Q; N5 f
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
3 t+ U: c9 B& _; C4 l( U: B3 L二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
4 a( B3 R3 k* V1 K第五节远期对远期的换汇交易, j3 A; }" u' ?! E, A0 H
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
; g- K/ A. a4 L" `二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ7 ]: G% Z7 f3 ~ h6 N
第六节换汇交易的使用时机
( n) e% N; m7 l; O1 ]一.轧平货币的现金流量
7 R' H1 d2 _0 I. _6 t) L6 e1 w二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
: j* `8 P6 c0 S/ N B- ^情况, e g* k! s" u' W# {
第七节换汇交易的进阶运用
5 H0 E9 t* F( }* b! A) A一.利率不变之下的获利操作2 ~0 h. U1 y) ]5 z) ]9 ^! e) C
二.预期利率变动下的获利操作6 I9 h; Q) A5 _8 m
第八节远期对远期的利率计算
; h) A; }. c5 w1 K6 d: o" {第九节国际外汇市场的换汇交易范例. I6 d4 n$ Q: @# |9 J$ E6 J
习题! C% q7 G j, K, N6 G
第六章资金管理与其工具
% S4 x* l7 J3 b9 L( R第一节概论6 j r. [/ x; c
一.货币的价格
, |2 H, `# u* w: v: K) e二.利率差异的因素5 w: r! J* A( T! u7 w
三.利率的种类
" }8 ?: P; \9 W: F' O+ ]. d四.收益率曲线) p5 _! B7 r0 ]* L9 W% e5 V+ E
第二节利率的报价4 g6 k" w0 L* d7 W9 j
一.利率的双向报价
) ?/ }+ |% X- W. r* T5 Y二.影响利率报价的因素
$ d5 k9 J" y; N3 N4 I$ Q第三节资金调度的工具
, U! N5 w3 ^& }! Y0 ?' |一.国库券- [ C/ ?$ Y, [/ `* }
二.商业本票. B# d, y" K* [
三.银行承兑汇票
/ D: v( C; s, l$ V! O) S1 X2 |四.可转让定期存单! C! ]1 O' |; C! z; y# z
第四节债券市场
& H4 g5 k0 J# m+ T z7 j1 E一.定义9 O, V V6 Y) M9 T8 g/ d; j- }% s
二.债券的种类2 ~$ X) C9 k* l5 r( T) n; l E1 f
三.市场的架构
; a2 {1 y. H) {7 _3 [四.价格的计算
6 Z1 @* P7 r$ w5 z0 V U五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
/ ?8 s! ?4 {0 r* f1 w/ v六.存续期间
2 X6 V8 u2 I1 ~ G& k7 }" w m7 [七.附买回及附卖回
9 R( }( W+ M4 ?7 m" W& u/ L八.投资公债的优点
' X6 [# v' e6 M7 s/ f九.投资债券的风险
# [4 S3 P6 y1 R$ z9 {第五节资金管理的操作策略, l2 p& `3 K9 _" R1 e
一.期差操作8 J! f) m( ]/ [1 }+ V
二.套利操作
( c4 h4 j* C. J2 ~0 { S4 h- A. ^2 H三.拟定操作策略的考虑因素
" o6 B( i' j, z( r1 C' V第六节交易范例
}. C: ]8 W" y+ U. n! v习题3 ^4 ], s! G! k! K2 p, y6 u
第七章风险管理与控制1 N& Y6 Q6 P3 w$ K# J8 p
第一节资金管理的风险
1 }( ^# a) G" }1 E; C0 I0 B1 V. U9 t' Y' S一.价格变动的风险
4 U3 q1 s$ I* @# z* `, J二.信用风险
' C6 [+ Y! y+ z三.流动性风险' Z% F( c: W. Q/ H/ B0 k
四.作业风险
/ s$ _- |1 T( }% E% o8 P; N& [第二节利率风险与汇率风险的比较- y! G- r! ^, k% H3 X
一.价格变动风险的比较
" q5 @+ z& N7 T0 t% P2 a$ K( a二.信用风险的比较4 _. N9 ]5 @' r1 b3 Z/ F
三.流动性风险的比较
) y B: I- q( a; a第三节价格波动的风险控制
0 |9 {2 L% u& a% R# Z2 l3 m一.汇率波动的风险控制
1 D1 ~9 J4 b# U- M二.利率波动的风险控制5 N8 I A6 l3 f" ]
第四节信用风险的控制
' p9 R6 t$ K% ]2 u/ T5 d. m1 Z# }一.资金管理的信用风险控制
9 y1 y( ~' Q1 c, I m* z二.外汇市场的信用风险控制3 R: S6 A0 F. `0 q
第五节流动隆风险的控制8 B W" j: j6 v% G" P% `
第六节评估与控管' ]- w) H3 X+ |/ o e7 Q
一.风险评估与控管的演进
' ?9 r8 w6 [; K2 W: c u- s二.风险值理论( ^# v: c$ {6 t5 @
三.风险值的概念与计算* U$ a3 u% i1 e+ }3 l, h
四.金融业的风险值运用原则与实务
% \3 u5 f% |6 w7 g9 ^+ s2 ]3 _8 e习题
2 B. M; @' U' { e' }' l% U. N9 N第八章交易室作业的控制
/ N7 y, L/ x3 P* y# g$ `第一节交易室设立的目的5 [' d! J# P# x- m+ r/ p
一.提高银行的获利能力" g+ n' t8 N# \
二.掌握资讯服务客户0 J+ S% J) W* F0 ~3 q) @2 ]
三.维持资金的流动性
9 A1 V; n: t" v4 I# `第二节交易室的组织结构
8 a0 L6 _0 \7 ~; d. L) g" P0 }/ ~ K) S一.银行间交易部$ A- ]. c# O- B: c8 g5 }
二.咨询服务部
' d7 V/ q# C( C) Z+ x* g三.经济分析部+ @6 E* R/ W q; ?& i: o! A$ {, t0 c
四.交易室的内部协调运作
: I8 T; p' n4 {, }7 ?/ @$ Z第三节交易室的作业控制6 `1 `. j7 p7 N* ]( V& A- f( K
一.交易单% v* `8 i. g; ]- G& G6 Q) B" a
二.交易部位登记簿& F/ m+ L! A! S( c- D# i
三.现金流量登记簿
) p- v. A, G5 J四.交易对手额度登记簿
! t" N) @, u# h6 a i0 i! E第四节清算交割部门
8 P$ y+ r+ k( O5 s1 f! u8 c8 a一.制作交易契约或确认函$ O- m) i ~( D& u2 D/ e
二.会计账务的处理
( H+ E; W% J" G( h; {: u6 P9 F, s三.对交易室的初步稽核. {. f% P# Z# u/ e. N* g- h, {. _
第五节交易室的稽核' n+ V. _! c( n+ q; M. _* k
一.营业时间内的稽核
# q% ^: y! d( j, l6 L二.每日营业时间终止时的稽核+ x1 k; a9 z; v
三.每星期.每月及每季的作业检查
5 U+ L U$ U3 Z5 A1 @2 B, H第九章外汇选择权# u) ?6 T$ ^7 ?- r U9 T
第一节选择权的起源及其发展
8 Q, f" g/ _5 r: j第二节选择权的基本定义2 b3 `8 D' @/ B M# V m
一.基本定义
5 [1 b0 E4 A0 O5 E6 u" B二.被报价币的角色3 y0 O# p1 b5 }; P( c ^
第三节选择权的类型2 O$ H) g ~6 Y. I9 W3 `: ~5 i
一.依履约方式分类
6 G7 P) m) l+ d- @$ G二.依权利内容分类
" `: Y7 ^$ k1 X+ T" m, \' [! J三.依履约价格分类
9 }/ Y% o. E" k: Q/ q第四节与选择权有关的日期( l4 @" W8 p5 `2 u% b
一.定约日——ContractDate
- n/ n/ H: @* C9 \$ O2 [二.权利金交付日——PremiumPayDate5 W6 U& i6 J9 G8 S' f4 b
三.到期日——ExpiryDate
' `* v' o: v# W' t四.交割日——DeliveryDate
0 @! [ y8 z* m$ k: x五.各日期间的关系
$ A [% ^. M6 }; t第五节选择权的权利金
9 t' L+ [9 E! M, V/ U0 j& E: C, Y一.隐含价值# d! n- ]4 r5 W5 K0 w' r8 y% A1 I
二.时间价值
) i0 G8 | j, p0 T9 J第六节选择权的基本交易策略
* ?/ D' B: G& j1 `$ Z# R. m) I1 d一.买入买权
3 t* S1 H5 z0 _% Z! V I二.卖出买权9 ]' }1 C C% L3 s0 p
三.买入卖权/ U, b; r8 O8 M
四.卖出卖权9 ~) t) p+ V4 y1 \( w1 ^
第七节选择权的进阶交易策略
1 Q0 q1 a% g2 }. ^8 q) L一.买权看多价差
# V7 E$ Q, B! D& q, R3 \6 [3 k! }二.买权看空价差( K/ K/ w$ |4 T% |" ^# }
三.卖权看空价差
8 Y+ D6 i- T2 ^6 t" A+ [) ]/ [四.卖权看多价差 x7 E! Q T, U) [+ G
五.买入跨式部位.下跨式部位
+ o) P) T5 b4 ?1 C9 F- O2 o六.卖出跨式部位.上跨式部位
, ~4 G1 N! o4 C- h# b1 F七.买入不同履约价格之跨式部位1 m; v5 t$ v$ O6 j! E& R/ N! a
八.卖出不同履约价格之跨式部位
" Y4 a+ P8 l4 c7 g; Z7 R九.买入蝶式买权价差
4 ~: [# t. x; k, e' c( L十.买入碟式卖权价差7 G" u# O2 e+ u r ~8 U
十一.卖出蝶式买权价差& o$ t* h! }5 \' O, j
十二.卖出碟式卖权价差
9 q. T8 a! w4 i' W0 |第八节欧式外汇选择权的订价模式2 W& c# S3 V! E6 r
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel8 v9 t) W$ a" G/ X% C2 r: z
二.BSGKModel的三大基本假设6 @4 O- I' T) w) Q& F' j7 k8 i
三.实质利率之修正- V" W' f. S% W3 c. ?
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析
) }( d3 \* f: O# m( f. `( p" v4 K一.Delta
7 p0 |" e! M, n; f二.Gamma的定义
3 E. Q3 j. x9 M( i/ v& {三.Vega(Kappa)" u. x$ s0 u# o, t7 C
四.Theta
& R+ e1 c% f! x' A五.Rho
6 F; Q: T+ S, |- e: D第十章它种金融产品
' d: m2 @9 J8 h5 V& ~( B, z第一节期货
4 n; J$ T- I" r, K2 h8 ]一.期货市场的发展
+ E2 _$ k1 |2 {; N二.期货市场的组织结构; {, C$ T5 h4 f- F0 A% ]6 _
三.期货交易的目的
" z) Q* ~; H9 B* K9 ]8 K四.期货交易标的物的分类与特性
6 }" p$ B4 S5 l4 K- s五.外汇期货契约0 D9 ~6 L+ B8 q/ w+ E
六.利率期货
8 N1 w! Y/ ^# A7 }$ D- v" d1 F七.股票指数期货; s" y- v" |- w9 X* f
第二节远期利率协定& N2 X a P7 h# p8 x
一.定义
6 n7 C- t- l2 C9 V$ f二.FRA之特性
. W' W- W: E5 V2 H三.FRA之合约内容
; V. @4 x5 H+ n5 x2 X1 H$ _; w四.FRA之价格计算2 Z& o, P6 U, y2 S$ Q- A' {& L
五.范例说明/ u# W9 w8 T, C3 J( `( y* i
六.FRA与利率期货之比较( w+ u6 X4 ^7 B& W- k
第三节利率交换
3 t" O8 _: A4 m# j% M+ Z一.利率交换概论9 B5 B/ V# g# b% ], J$ V* |) X4 |
二.利率交换之基本运用
/ b6 U, p/ p, B4 u% `三.IRS之特性与其交易架构
$ l2 w. o6 D+ B" N9 U习题: W; Q" e8 M9 {$ g# N8 ]6 E# `
各国家或地区所使用之货币与其代号
6 `% G g2 b- M- r3 t金融业相关之网址" K9 r' B& ?' y3 D+ ^' J3 T
金融小辞典
w+ c ]# Z: w$ b9 I& K参考文献+ Z' z4 o5 r! R
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7 S# L2 ^; K; z4 p |
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