《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
`$ C# F+ t2 u! `" U! E. J【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
3 Q' c& ~- y1 N, g【图书作者】 吴俊德 许强 全著 + ~0 Y5 Y' s+ R$ F' H, z
【出 版 社】 中信出版社
- K% ]' Q) @9 I9 P* \- J( r+ u: d【ISBN书号】 9787301060964
$ h* m3 }! K; @! @$ X9 i【出版日期】 2001-8-1 9 W6 F+ A- k. ]2 \6 s9 ~* L
【图书版次】 2
/ T8 A( {, M7 i d" y- N; q6 n【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。: E" D' T; E* D! q: @4 @# E% N: Y
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简介：/ y' x' ^9 \9 O4 X
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。" }4 ?% D' w7 A0 r E
* ~7 [& O4 ^- z- P: B5 o1 R3 Q4 `3 y
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
" I* w4 w# r" v a* M( ]' } U
外汇交易及资金管理
$ V e: E9 R! P0 Q《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
P$ k, _& ~& C0 m" j目录
0 Q) w: M# D7 a( |+ [& u第一章国际金融市场概述
3 H; `% z5 J3 ]3 ^9 M第一节金融市场概述
) P- d$ m; X1 v. W一.金融市场之分类/ o7 a5 {# @( r$ p$ ^; E) e
二.市场概述3 E7 i0 g8 m' _# v% K' J
三.市场参与者
. l6 @: D7 k: d* `. L. b7 i第二节国际外汇市场之沿革) N# k! R, g& ?
一.金本位制度(1890-1914年)3 N8 R/ m% V' q3 m" q0 V9 c4 {8 O
二.两次世界大战之间的国际货币制度4 N2 k' x- k! b( U
(1914-1939年)6 @6 p! V/ _, I _7 i1 n2 U
三.二次大战后的国际货币体制
i5 W0 }% C- ]- a" u7 n四.布来登森林协定制度之崩溃$ H4 O, i2 z/ u# k/ l0 h
五.浮动汇率时代8 ?) L. p+ P7 F ?- Q' }2 m
第二章利率与汇率
0 P7 @& s7 L3 g9 J, y/ n& b$ J第一节货币市场的利率; ~ F! r/ c0 i; Q
一.名目利率与有效利率
8 ?! S& B, `! H( h二.货币部位
" X4 v# h; E' R) e, ?三.货币市场利率的BidRate及OffceRate7 e0 M! L# p9 Q0 N
第二节外汇市场的汇率; u N k3 \' h, f/ c& @; |; E
一.定义
: o5 @# a( y- d2 d, G二.外汇汇率的表示方式
6 ?# P0 g" \; {% c+ N7 m三.汇率涨跌的意义3 {; D( |% l/ m. h( m
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
7 V$ s9 z# j8 Z! h五.交割日* O0 {; \: L! h* m3 F- S3 W
六.外汇交易的部位
/ S) p; ~ W A七.国际主要外汇市场的交易时间0 K5 H' V$ l6 U# H
习题
* k' S1 V, E3 s; ^第三章即期外汇交易- E; U7 a& {# h* K2 f0 S" ?
第一节定义
8 W8 ^. J* c: h6 t. I7 n! Y第二节被报价币的角色
* T6 ]5 [5 }5 ^第三节汇率的双向报价
6 U4 k1 N" @- T: O6 B. z7 P第四节报价的技巧
7 G# ]" C0 |( ^第五节交叉汇率! W& u, p7 O1 z9 ?- e1 Z
第六节国际汇市的即期交易范例/ k# r5 C* W9 C% P9 R, [8 t
习题1 T% G9 E$ a0 F' D$ r0 e9 X
第四章远期外汇交易( l- L0 T. [8 U% Y8 ]- B" V
第一节定义3 e/ L; o5 D- f* U" P
第二节远期外汇的价格计算- [. ~7 e3 ?# X8 [7 Z
第三节远期外汇的双向报价* D( X& n9 [ m' s: f
一.价格报价法(美元为被报价币)
* j! ?* ?/ \8 a二.数量报价法(美元为报价币)7 ?& {5 L+ w8 w
第四节远期交叉汇率0 @; t8 e8 O- v0 B) \. j
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
: n, i, N% F" }; s7 @' E(直接报价法)3 o$ H) V5 R) D- G5 e
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
& _$ c+ v8 Z3 k. S" \(直接)报价法一为数量(间接)报价法
! F5 t/ ^% R) L5 T q3 ~' z三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
0 J7 D& u3 f6 r4 k: P" K8 O报价法
8 X: [+ |% ]1 P! F- X; R+ h第五节Cash及Tom的汇率计算,
, C9 m# |% N' E9 b% P1 H一.Tom的汇率计算
4 H7 y% d; M$ v) T q7 L+ b二.Cash的汇率计算
: }$ i9 o* c9 L/ G三.Cash及Tom的交叉汇率3 u' w4 a) H" v8 |# Z
第六节任选交割日的远期汇率
3 [# i, |! X7 L& Q第七节远期外汇交易的动机% Q4 I. I" `2 \7 \1 Q7 P7 a; G9 q7 f
一.进出口商的避险动机
+ Z; v' l+ [4 r1 d二.跨国企业的避险动机! c) ~, [% S7 p& [2 }) j# |
第八节远期外汇交易范例% F6 R1 A' |) I) I; u: ]2 M
习题
# d6 f8 g, e! O H- J7 Z- p第五章换汇交易" B3 q1 N( E. x# a* J9 x
第一节概论! g9 z# d6 ~4 x( o7 ~) L: P* a
一.定义2 N/ }" K+ ?5 C3 x K/ A4 P
二.换汇交易的种类7 S4 r6 Y) S1 R7 }
第二节报价方式
% m/ n( I3 J' |/ e一.报价+ L h! Q3 y& r; k _" `
二.升水及贴水的判断7 i2 c8 I& o* I: X5 I
第三节换汇汇率的计算9 ^5 c; Y. M4 s" l; z) F# b
一.以利率差的观念为计算基础& T7 @- u) L1 x* t
二.以利率平价理论为观念的计算基础
9 c6 B) \' K. v/ Q1 K/ c三.畸零天数的换汇汇率计算
( z, v+ i* \/ L$ m/ x, y第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
^$ @% A4 T& c& w8 h, _一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position/ n* o$ X# l9 O i1 n' a
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position: @$ n* l6 F7 p9 B9 g/ C
第五节远期对远期的换汇交易5 m- `2 n0 O) r A" v( J' b' w) G
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
3 ?& W- L" `; e2 ^二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
1 W* l+ D4 u0 G" n# l+ N7 U8 d第六节换汇交易的使用时机' }/ f; G9 t; n) w) M% G
一.轧平货币的现金流量
) o* z* |! S5 T5 c: b二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之$ U. {* k/ ?1 Z1 k" R
情况, @& e/ T8 R% Q! _- }
第七节换汇交易的进阶运用) q' j( E: K4 n8 s
一.利率不变之下的获利操作
4 ]$ |5 e; Z j% O( J4 l$ o5 o二.预期利率变动下的获利操作2 A1 J+ \' {3 ^8 w0 R0 E
第八节远期对远期的利率计算
$ ~5 a9 D- `1 i. B7 O: I8 P7 ]第九节国际外汇市场的换汇交易范例3 }2 b; X. V5 x, j. h
习题
* v: r" @; _0 O* e3 @+ o第六章资金管理与其工具. M. U# v/ N( s* u
第一节概论8 K; ~* ~& ^+ {* k1 G4 D9 x
一.货币的价格+ d0 Z% V6 K ?7 S& \
二.利率差异的因素
. L7 k( e/ G% ~8 [3 L三.利率的种类
C+ k- |& t3 V0 Q2 r3 @4 I四.收益率曲线
$ D+ X) J3 h3 c' n' r5 P- [第二节利率的报价 w: p7 p$ N& v7 D4 a f1 z; `
一.利率的双向报价1 B( [0 y* S: h% v! x% N+ a
二.影响利率报价的因素
2 [" c( ~7 s( G6 Z n6 q第三节资金调度的工具# E5 x O4 j& T6 s) S4 Z/ X
一.国库券
5 L: D( ^5 w6 d$ R二.商业本票
9 }5 {9 X; o" C; D+ q三.银行承兑汇票
5 p- @# Q& |8 |/ Q8 g8 z$ q- A四.可转让定期存单+ O X/ Z( r! C3 X% V/ s
第四节债券市场. B# B& f$ c' b4 A+ J: j
一.定义! ]. X5 H4 L. L! w% C$ ^1 v' ^! s1 G& S- A
二.债券的种类
2 _" \0 A. Q: p三.市场的架构. ~# Z; _- J3 @& D! K& X( ~
四.价格的计算; y$ ^3 J- F- E
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
) D* }( s8 L# a6 ]$ f% I- p1 ]1 ^六.存续期间
: S/ d+ s' G5 w# _% W七.附买回及附卖回' k U9 H2 o' p
八.投资公债的优点
( u: \3 p& A+ u九.投资债券的风险. n5 {! i, }! B( O6 U: ?, V# b N
第五节资金管理的操作策略
3 L/ A9 U) c0 s; {2 p1 K' g一.期差操作. \, w9 v5 y. C9 j- W9 G
二.套利操作
, G3 d, C0 |3 f; N三.拟定操作策略的考虑因素
7 g$ X2 G1 W7 u9 n: f8 \. B8 h/ M第六节交易范例
4 M( D/ X2 E0 b习题
% F% k$ K/ ]1 l2 `第七章风险管理与控制7 J6 ? e7 I, {3 G
第一节资金管理的风险
9 P' D7 C$ [* v3 b$ B一.价格变动的风险
& n; `& u, e6 ~& U, I. t# {二.信用风险 h" Z) k I& [! K2 N, H
三.流动性风险
* v/ T. e) ^; T- w四.作业风险
6 m9 G3 k/ V& ^+ w第二节利率风险与汇率风险的比较
1 k" d4 w) k$ p, g& l7 b! e一.价格变动风险的比较- A+ p+ t4 f4 w8 l! X
二.信用风险的比较1 }, q' y! o5 r7 t! ]9 H
三.流动性风险的比较
6 V* N1 j- `' K1 l第三节价格波动的风险控制1 k2 E% `" N& Q+ _& _
一.汇率波动的风险控制& V9 Z( m1 i4 [ |
二.利率波动的风险控制
# n+ x; A& C7 v( l y4 @2 n9 G8 C第四节信用风险的控制0 U4 ?8 E* p% ?$ k4 w5 D
一.资金管理的信用风险控制* p1 h7 n5 y) Z
二.外汇市场的信用风险控制9 K3 @, y& G( n2 K
第五节流动隆风险的控制- J5 v; g2 _; L5 t
第六节评估与控管
+ M4 L4 p# O t& o) m3 P! d u一.风险评估与控管的演进3 V# |- {4 D! b R1 q; O: N
二.风险值理论
' {" ~$ i7 k8 p三.风险值的概念与计算# _# h# Y. _+ H2 g0 B) Y1 d, Z. F
四.金融业的风险值运用原则与实务
8 U* ^# A( ~; N/ C习题
; w. e3 X' g G* E/ {第八章交易室作业的控制# Y/ m" g) S3 R& w) h
第一节交易室设立的目的9 r/ O2 l' l( [
一.提高银行的获利能力, k4 ^5 Y+ b- X% [1 C) \
二.掌握资讯服务客户
# ]0 S0 w2 h6 z三.维持资金的流动性
n' s0 a) H5 U: {# ^% `第二节交易室的组织结构% o! C1 x9 A& j# P+ E. A; {
一.银行间交易部
0 [4 n) w1 }' w& F二.咨询服务部
! |: ~$ i9 n* l6 b9 [7 l! g三.经济分析部/ m r* {. H) T! q) l* X
四.交易室的内部协调运作7 _ u( l. r6 I2 U5 ]
第三节交易室的作业控制
, Y4 N4 I& @! _# G$ G" I; I6 ]一.交易单
) B7 K% D& w4 y' s: n" d* E二.交易部位登记簿4 W0 W8 p# N! o7 {. [, y
三.现金流量登记簿
& G4 [1 I' e* A' u) j) d7 `# y四.交易对手额度登记簿* p' Y2 t# v. U* w, l
第四节清算交割部门
! I0 q; R% J; X* w) ^( A. p2 d6 D一.制作交易契约或确认函- \; f, A/ M9 o2 s+ f5 U' c" R3 e8 m
二.会计账务的处理- }) x" x$ S* d. l' m3 x
三.对交易室的初步稽核
* G: \: A# o9 R0 C第五节交易室的稽核/ x( w j# |4 Z' d! k$ g, Q
一.营业时间内的稽核1 U$ ]0 Y! M6 d* ?' E
二.每日营业时间终止时的稽核8 g/ p0 L0 a4 R' @5 Z
三.每星期.每月及每季的作业检查* o8 s# E! _: P1 Q" O
第九章外汇选择权' ~4 L0 F" c7 k+ z( R( W
第一节选择权的起源及其发展
4 l3 L' K% G0 V- S: N第二节选择权的基本定义2 x9 o3 l! C# h; U
一.基本定义
; I* q/ G5 t, B2 F二.被报价币的角色
% l& q4 B! T% C9 h: W& e2 s, ]: e第三节选择权的类型1 T5 Y4 n2 [4 y
一.依履约方式分类- J& B* f9 V) r: R9 ^2 l C
二.依权利内容分类
+ T* J0 }' w8 p+ X$ I, L: E三.依履约价格分类
; M; j5 }. p5 [5 u: b! _2 b8 A! J6 l4 G第四节与选择权有关的日期
( x$ ?5 u- X. i一.定约日——ContractDate" b6 J, Y/ V# x- D$ j6 _
二.权利金交付日——PremiumPayDate
U" u8 P% I: ]! F/ I! _三.到期日——ExpiryDate
4 k X! R: L5 C" \* ^9 A四.交割日——DeliveryDate# b) X* X5 b" p+ |0 R8 E
五.各日期间的关系
" t; R+ d5 ~( {% A' P2 I. l- P第五节选择权的权利金. o, g0 n2 b1 q2 S$ U
一.隐含价值" e( Y9 a# O/ i$ A
二.时间价值
) o! ` ^) V7 a- Y* W第六节选择权的基本交易策略& [: \- A8 U& d& c }+ }" @
一.买入买权
1 m* a" l5 \' f! {$ A6 x, h4 |二.卖出买权
1 S" b, A7 \3 q- h# t三.买入卖权9 s( v) u# W V6 q5 x+ z
四.卖出卖权1 Y5 G2 j3 v# \3 O1 ?$ N' o h
第七节选择权的进阶交易策略6 p9 }2 ]) H( ~
一.买权看多价差: Q) p G3 Z3 I
二.买权看空价差
5 {5 s/ N5 q# p7 w9 G三.卖权看空价差
2 M; _3 d% O) ~1 K! {6 x. Y四.卖权看多价差5 K, D1 B$ K- S, r
五.买入跨式部位.下跨式部位
4 k% ?4 b7 d5 |) K六.卖出跨式部位.上跨式部位
+ I+ F* v% z; L" y4 P七.买入不同履约价格之跨式部位" p+ C+ V# O4 A$ a v
八.卖出不同履约价格之跨式部位
) Q- E" H# `. G& \- C九.买入蝶式买权价差
, @& S, s7 W( D I' S十.买入碟式卖权价差2 H8 b+ B& o' I2 g
十一.卖出蝶式买权价差
6 j1 A# J6 b& w6 l" Q6 k8 d十二.卖出碟式卖权价差
8 O" }, s4 {# ?第八节欧式外汇选择权的订价模式
0 M7 Y4 N! o/ R) w一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel3 `* p( L7 V: e: d6 B5 T
二.BSGKModel的三大基本假设
& F# X: `1 _' W0 A: A三.实质利率之修正
0 I3 F h/ ^8 }$ g2 O6 J第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析" ?8 n) `+ W. N5 H6 d
一.Delta
- B. @9 F' R! V1 a4 u( H! U2 n: q二.Gamma的定义
/ W0 @% W$ v$ F三.Vega(Kappa)7 l) ]+ `% I T* r
四.Theta
) `2 y X# L& U3 t6 i6 X五.Rho5 q6 i& ?; a3 n, _( ]4 o
第十章它种金融产品6 v* C& b7 m5 p3 c3 w
第一节期货/ j# I( c ^% g. `
一.期货市场的发展
4 `7 M4 s' G- b# U* P9 s8 ?6 P二.期货市场的组织结构" k7 W7 t& A8 I5 |3 Y" C0 \
三.期货交易的目的' S% K" X* i: B. [
四.期货交易标的物的分类与特性0 d1 W& o, D [; l
五.外汇期货契约7 E1 o5 K% o) J
六.利率期货
4 M8 V3 G* v8 ^" I, }/ Z5 j* g8 y0 B七.股票指数期货) S" ?1 N9 z, d3 r6 J- q4 o
第二节远期利率协定( O/ s+ B7 o/ t# j5 S+ q- J
一.定义0 C9 }/ W8 Z( k/ m, Q; y
二.FRA之特性
d% E5 R3 ~3 ~ q三.FRA之合约内容
, j4 h7 P' p, |; Y四.FRA之价格计算
C6 x/ `, J1 B: X五.范例说明
3 p* R t; R, ?0 @' Q六.FRA与利率期货之比较
8 f5 w9 g8 b# H0 J3 f$ z% Y$ k$ ]第三节利率交换* d1 R/ h/ V3 r7 Y& H, P
一.利率交换概论 Z% F6 e, O* P& y- h4 R
二.利率交换之基本运用0 y6 K* P. Q% k# A- I" A' L
三.IRS之特性与其交易架构, q# k F* |* ~2 s' b6 b0 i! \
习题, |: `1 K7 P3 T+ J R2 } V
各国家或地区所使用之货币与其代号# `, B% H& Q2 _4 f! r
金融业相关之网址: R' C1 V( {" Y4 E2 T# `) w
金融小辞典
8 d% D* g( g( F0 _, ~参考文献
3 }" a. \( @9 }- U
4 m9 y5 e* a3 p, F) Q- ~. [) V518外汇网--是一家专门提供外汇交易平台免费学习的专业化518外汇交易论坛、外汇开户、炒外汇入门，如何炒外汇，外汇培训，外汇学习，提供外汇交易教程，外汇视频教程，外汇基础知识，外汇交易策略. 炒外汇工具，MT4技术指标、外汇技术指标分析，外汇书籍下载 ,外汇赠金活动，十大外汇平台，外汇投资高手，外汇技术面分析技巧，外汇基本面分析技巧，黄金分析软件，主要是以公平公正的角度传达做外汇需要的心态 技巧。免费共享各种外汇交易投资策略，提供新鲜的外汇交易资讯和公平，透明的外汇交易平台。《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载7 N& m3 D! s" V
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