《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。
2 v4 O" R2 E, b0 Q$ w" S2 I- p高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。
/ A/ o* S( ~9 H6 s2 G9 U8 I艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。
5 y* x" P+ f( n" Z4 S3 i1 {在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载
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《高频交易》金融书籍下载6 U2 k% f: c! d$ g! X6 s) o% h
目录# g+ O6 U& b D9 v' ]
推荐序. ?- B) W0 @8 G) [ }* K1 z
第1章 简介
[& V8 V0 U( x3 w( l+ n) P第2章 高频交易的发展
, r$ }5 O; v- z0 R+ C 金融市场与技术革新3 t5 e2 I. M! R! X1 ]
交易方法的演变
" w: r+ f2 _5 M第3章 高频交易综览
# w# p T P" J* G 和传统交易的比较2 ~3 y) _8 e9 T8 @. ~
市场参与者' V8 y6 e! M, d2 u6 }# w
运作模型
; \( j* d6 Y5 Z; N 经济效益
5 u L" g/ f# b0 t- S( O 高频交易系统的资金 M# [& y/ b+ b$ X. j7 Y$ o' M
结论9 _ p$ S1 f$ D4 I' Q
第4章 适合高频交易的金融市场
+ \7 ?1 `& w# F3 ^# B* P 金融市场及其对高频交易的适用性
% h( `' {* G$ N6 p/ c4 \ 结论
, e9 B0 s8 V( M3 k1 v( I! F7 U' b" @第5章 高频交易策略表现评估/ A* S- a* h( Y" n
收益的基本特征8 x6 S6 ]9 h2 n! b/ U/ D
有可比性的比率2 O4 }( w* r. l- W7 O; @* E9 K. C2 U
绩效归因
: R |9 b( Z# y4 M% c P9 H% m5 r 策略评估中的其他考虑因素2 |/ \+ \, e7 S
结论( E/ Q! K0 L( P/ `( L
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用5 y1 O: z! j& D) u7 n6 {
指令类型9 u2 @" u3 }0 u0 `; @
指令分布
- z3 e$ ^6 h* n3 O$ M7 J' H. W 结论
+ P1 j* q$ U0 ?第7章 不同频率下的市场无效和获利机会, L* H2 g0 c9 c9 M% E0 l q. H
高频下的价格波动的可预测性
1 {2 C& T* ^1 n; D. l& i7 c9 t 结论( U4 R, f" _/ |# F9 T2 Y; E
第8章 寻找高频交易机会
6 m: o$ j: Z2 w 收益率的统计特征 e! b+ d. Y$ S7 F. y" c
线性计量经济学模型
8 T& ^3 j# N1 C/ M; z; h 协整& h# b( @% r9 r% z7 K* A: F
波动率建模
) h+ a* ] N0 W2 L4 j; _* \1 \4 X( @ 非线性模型
1 F, m# d' r% K+ F 结论8 m% }/ u3 h) u! @% ~- L% L- p
第9章 处理分笔数据; T1 L0 R+ y; c l8 ~! _
分笔数据的属性
- A6 t: T8 l! w. n: [ 分笔数据的数量和质量6 I( M9 B4 |( ^( T
买卖价差# L- F0 g5 Q, ]; Q
买卖价格反弹3 w0 L6 Y, z6 L" b4 R: X* w! t
对分笔数据的到达进行建模
0 u3 i$ D; A4 m p' G: V 用传统计量经济学方法处理分笔数据! O9 e1 u: ?5 s
结论" o& S& `: b$ g0 |4 `! S
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
( Y y* l9 h. i$ ?1 y+ P 存货交易策略概述
1 i% f9 t3 }( l; I! C; o; F 指令、交易者和流动性
. V8 f; W2 u7 j2 b$ b( \ 有利可图的做市( I" n) O1 m" P- P& J: ^
有方向的流动性供应1 D9 D( r1 V0 c) B% V
结论
6 P2 Q" r7 N1 a1 r U: H第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
$ H: U8 D7 P, L" C( i; v7 _! R 度量信息不对称性' o5 [4 i: q1 L. Z% _, S+ b
信息交易模型
/ X- K( J _( Z8 F 结论
: W" q! }7 q; O: x1 y第12章 事件套利
3 ]/ k" I3 m; w. u5 O 开发事件套利交易策略) y& G, I! a% g& y% h7 ~8 e1 M8 ?
什么构成了一次事件0 t+ o5 N( d [& E
预测方法 K4 q% a' ]5 V, P# H3 z) s
可用于交易的新闻
3 X6 t# U/ E7 w 宏观经济新闻9 ~3 F: b w+ h6 g1 ^4 F+ q0 X
事件套利的应用
; {+ G v0 k3 z2 l2 g2 ~) W 结论7 U; S D% k" J/ y5 Q, c
第13章 高频统计套利: e6 J2 L# g; ^) A& m0 }
数学基础
& h, F& U) c# P% F* P 统计套利的实际应用; i; v! l7 [+ [* \1 t0 S7 x
结论
! j$ k1 f: N" L4 F; o第14章 创建和管理高频策略投资组合
1 C, M" c4 a" G, u' N! }3 _% f 投资组合优化的解析基础
0 ~! w" U$ N- c# b1 c: n 有效的投资组合管理实践& ]4 X4 r4 y. V7 E. D, Q
结论
4 c! Q5 P0 ]3 W) n& B# R9 c% K+ W3 c第15章 交易模型的回顾测试
; V7 S% U, L: Y% ?7 t" h# d/ o 评估点位预测# _3 ]8 C3 X9 L) Q7 r
评估方向预测6 Y* P, I4 ?1 h; v' Y' j' A$ A8 ~
结论
( o% _* |# K3 d W: X+ \2 l第16章 实施高频交易系统- c- n7 f- ]5 j9 i! `0 X
模型开发的生命周期
: ~/ a3 `9 n/ u 系统实施
; o/ @0 o0 x. R 测试交易系统1 U1 }! ~$ w9 g/ p Q; o" }$ q! L7 c
结论0 h1 l2 O# q$ `7 S2 T' W ~* e# {
第17章 风险管理
- @! v; L8 v3 o1 S4 R 确定风险管理目标4 @" l* T( J5 v! |: v4 @0 O9 m9 M
风险度量8 |7 f# j9 ]* a; e, g
风险管理5 `% N% Y _: H* R
结论6 t; @2 E8 Q. g2 u3 q2 _
第18章 高频交易的执行和监控
4 K- y0 ~7 X. `9 _ C% y 执行高频交易系统
9 w0 ^( G4 L V6 @# Z2 v! @3 |: \7 ~ 高频交易执行的监控( u- L% U% v- w5 L: \) `4 \7 `
结论+ k" X5 c3 u" r( |0 ^
第19章 交易后的盈利分析
. ~4 W: y5 i7 {0 ?% y6 _/ f0 } 交易后成本分析6 o' Y$ P S, n; r+ |7 x
交易后表现分析3 Z% q$ |0 x- n
结论
( o& [+ z) E! _& R' Z, H7 k参考文献
\+ U0 `7 R, ?: Q: D7 R7 _, _0 K' G3 h% U) B: Y9 h
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