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运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

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外汇技术 显示全部楼层 发表于 2017-6-28 21:17:09 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
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远期外汇交易的含义?
! N% U+ H& p6 c  I$ k远期外汇交易(Forward Transaction),又称期汇交易,是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后,不立即进行交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇,使用的汇率称为远期汇率。
3 }( n' X' a% \! j. F# R, `' [" t4 |+ f  b
  远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的,它是买卖双方达成的协定。合同一经签订,双方必须按照合同的有关条款履行,不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容:货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。
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运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

+ e% n1 F3 B* d! V6 y运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?2 d# a  b! K3 [$ ~/ v
9 _/ }8 `! j* X* q& E
假定纽约一年期美元利率为4%,伦敦一年期英镑利率为10%,当时市场汇率为1.5$/£,某投资者从纽约某银行借款150万美元,存入伦敦某银行做套利交易,存期一年。计算盈亏。
1 c* g8 G# e% A4 g; I; M+ ^- G5 `& F/ u- B4 x, h4 Z
  分析:
3 P- ?* n. B8 Q1 H6 \* y
  s4 l' N, ~  ^+ q0 J2 T( _* N  ①假定汇率不变:
7 P' _; f4 a1 m- ^4 V3 `' c- O0 [: _! m7 G" x  T  I
  利润=150万$×(10%-4%)=9万$
+ F" D( q! |. F# y; n  U0 N6 T- j2 u7 C
1 t; Q7 X( E! G) i2 k% o1 L  ②假定一年后英镑贬值到1.4$/£
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1 }5 O" V# l9 N5 Q7 }5 ?) w% d% h  贷款本利(成本):150×(1+4%)=156(万美元)/ }9 \8 m2 J$ Q5 l

: ]  Z9 N0 K6 H" I6 K  存款本利(收益):150÷1.5×(1+10%)=110(万英镑)
& x/ p: B3 Z. Y# r3 p
# G6 u/ {: B2 \# c  套利资金还原:110×1.4=154(万美元)+ m1 q0 X! q/ W# ~7 {- r1 \
, B' B$ X) h( ^5 |4 H! w6 `% a! J
  利润=154-156=-2(万美元)5 l; i- H# K. w, S1 `1 K2 M5 i
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  没有利用远期外汇交易避险,结果招致损失。
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  ③利用远期外汇交易避险. S  A& y- A' l( s( h. c

' G/ ^4 J4 x% v" P9 G" @  假定该投资者与某银行达成一项远期协议,双方商定,由该投资者在一年后按1.45$/£的汇率卖给该银行110万英镑,则到期交割:; V, |/ O; o# o$ l" h% T
# q# b( q4 e  f; l
  110万£×1.45$/£=159.5万$$ n& {# T1 ^  n; ?8 i4 U/ P6 r
. K! r+ K3 ^* S6 r8 V- Y. r
  利润=159.5-156=3.5(万美元)
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  G7 l7 l' x% a( b% @5 G) P  通过做抵补交易,获得了稳定收益。事实上,市场中的多数投资者都会做抵补交易,以便获得稳定利润。
. ^1 ~9 O$ R/ p: f% m9 `
7 R# S& x" T3 s518外汇网(www.518waihu.com)--是一家专门提供外汇交易免费学习的专业化外汇交易论坛外汇开户如何炒外汇,外汇交易培训,外汇学习外汇电子书外汇EA之家,提供外汇交易教程外汇视频教程,外汇基础知识外汇交易策略.炒外汇工具,外汇技术指标分析,外汇赠金活动,十大外汇平台,外汇投资高手,外汇技术面分析技巧运用远期汇率避险方法。如何运用远期汇率避险?汇率避险产品应用解析,汇率避险有哪些工具,利用远期外汇交易规避汇率风险的操作方法,如何躲避汇率风险 主要汇率避险产品有哪些,远期外汇交易及避险策略,如何规避外汇风险-规避外汇风险的方法有哪些?。免费共享各种外汇交易投资策略,提供新鲜的外汇交易资讯和公平,透明的外汇交易平台. Z: y! {( W3 F% O) Y
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