《量化交易:如何建立自己的算法交易》金融书籍下载。《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书，也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你可以将书中所举例的少数策略进一步完善以获得更高的收益率)。相反，这是一本教你如何自己去寻找盈利策略的书。它会告诉你优等策略的特征是什么，如何通过对一条策略进行优化和回测来确认其是否具有良好的历史业绩，并且最重要的是，确认这条策略在未来能否使你继续盈利。本书也教你根据簧略的真实盈利性来调整交易规模的系统方法。还教你如何在家中构建自动交易执行系统的具体细节。最后，本书教你一些风险管理的基础知识。想在长期中生存下来，知道如何进行风险管理是非常重要的。如果你想享受交易员人生(不只是盈利)，还需要躲避一些心理陷阱。- L0 P- w7 g9 X# O1 t9 c
尽管寻找优等策略的基本技术对任何流通证券都适用，但我所举的例子都集中在我最熟悉的交易领域：股票的统计套利交易。“回测”一章讨论了股票、期货、外汇的历史数据来源，但并不包含期权，因为期权并不在我擅长的研究范围内。 & u2 `. r" k i# c' u! w" v
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《量化交易:如何建立自己的算法交易》金融书籍下载
7 j$ ~. S" d. r, q目录
6 ^/ x! ~+ @0 W第1章量化交易初探1 . e5 a/ { g9 L# V3 t
1.1谁能成为量化交易员？ 2 " _( l$ a: b* s4 E: y s) o, Y! ?
1.2量化交易的特点4
9 s( l) @$ E7 r: `) Q* z1.3漫漫前路7 * ]" _3 v8 w; a5 \6 t, `
第2章寻找切实可行的策略8
, [. l2 C7 V& z2 K6 O1 r, ]2.1甄别适合自己的策略11 1 O! O; _' N& B2 P9 b
2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15
9 F/ J: s, p6 m" }3 p" t& w, i2.3小 结24
7 V! _' h2 t8 x/ e) e2 f第3章回测26 % g! ^* T$ L! {% J. W) v: M
3.1常用的回测平台 26
, k, s' [) r! [' j+ T3.2查找与使用历史数据库31 + @0 V& }" E1 Z% i
3.3业绩度量37 6 G( Q8 m+ F8 p4 r, |1 j- S
3.4避免常见的回测陷阱44
: V0 I. M7 ~, ]1 \3.5交易成本54
( D1 o1 z2 y- N3 G* L' C3.6策略改进59 / @" m) C& H( \+ _, ], E
3.7小结60
8 |8 A, f0 n; e+ X* c3 m2 S第4章创建交易业务62
# A, e; l4 b0 V5 @, i+ V( t4.1业务结构：零售还是自营？ 62
& V* P/ B$ s* k+ ?4.2选择一家零售经纪公司（或自营交易公司） 64
7 {& j! f: P# z0 T4.3设备67 5 R3 L4 |, [- H, O( S% A5 q
4.4小结68 ; O1 r* }* Q4 }* _% l# H+ m
第5章交易执行系统70 ' r$ G. t0 h6 m8 }0 E
5.1自动交易系统的功能70
/ d8 D# T/ X- k7 m' [1 p0 \( a5.2最小化交易成本77
# `$ d, u0 Y; }2 b& Z2 d0 l5.3用仿真交易测试交易系统78 t/ W, `2 }( W: I# _( C
5.4实际业绩偏离预期的原因 79 0 u( b& [& O- N$ O' v3 x* ]* ~
5.5小结81 ) X; N; g1 {8 R' B% d6 I* O
第6章资金和风险管理83 8 d8 u; v3 s/ g
6.1最优资本配置和杠杆83
3 |0 Q6 a6 S$ ]6.2风险管理92 5 b" g# E7 o2 n. A
6.3做好心理准备96 ( R6 l6 ^& g* Q c
6.4小结99 ( t$ Q0 e9 u. G- t- @
6.5 附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导99
7 _$ L6 S, Q# S: {4 d6 h; ^第7章量化交易专题101
% p4 L( M4 |+ J0 ?, ~- T7.1均值回归策略和惯性策略101
8 x1 T' S! q4 U1 k1 J7.2状态转换105
3 H) q2 H$ u# o6 P* W! Q' K7.3平稳性和协整性111
0 t( S/ b4 A; `% Q& R7.4因子模型118
: K4 O: k4 E3 |, {( k7.5清仓策略124
9 f! u. a* ]/ H) q6 @7.6季节性交易策略128
, O# N+ B1 h K2 T4 o7.7高频交易策略137 + J7 v3 v0 W+ S T- U% [
7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗？ 139
: o* ?6 Z$ x- H0 u; n- J) z7.9小结140 % ?9 Y" C7 }4 ?3 F" }# |& R8 l& @
第8章结语：独立交易员能否成功？ 142
* ~, }+ `' I. |) z; c8.1接下来145
9 k( U$ E. @" b* ~附录：MATLAB快速回顾147
, b: F6 j: U, \; M参考文献154
0 ^& D- C8 b- _, W7 T3 v( l- E0 ]5 M1 s7 H H. o3 b
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