角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。2 W6 t2 D) a1 e
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三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。8 x" o6 `0 a/ }" N7 Z
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8 x# m3 L0 Z) f" p' X' P$ p* B先举一个简单的例子：
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: m+ z6 Z* w% X U为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？
' l* Q6 D- c" b答案是有的。以下是我们的套利步骤：
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1.Yens 118/$( ~" ~, o9 h6 j: L* A* c
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2.$1.81/pound
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$ u& M' f7 n: H& [3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑)* {6 m; G3 X" N6 z6 M" p/ f' U
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$ T$ y* u3 L/ F5 D/ Q以下是套利步骤：
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1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound
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0 r0 h+ ]" h: r- ?2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。
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3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑,然后将1英镑转化成1.81美元，再将1.81美元转化成213.38日圆
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/ E" G$ w! P- G. r2 {% A4.我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。6 N# u1 x+ c6 g3 u# c/ J
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注意：在这里我们要明白一个核心的概念：合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离，由于大部分的外汇对是基于美元的（比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不是美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率（比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR。
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* _6 _* u* B: ]( R g8 a$ Z0 |$ F由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。7 I4 q" \! N) g, T. L8 `
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% S6 G& n/ S; w, H三角对冲建议货币对：
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4 b1 z( j! g4 b7 REURUSD、GBPUSD、EURGBP;AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD9 o8 P1 ?' C+ I+ ^9 U! d6 @2 j
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USDJPY、GBPUSD、GBPJPY；USDJPY、EURUSD、EURJPY；( M4 W( F" Q$ K: L! y5 l
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USDCHF、GBPUSD、GBPCHF；AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD；0 k+ ^: T4 K( k4 h
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5 D- s& V$ a6 A: s3 xNZDUSD、GBPUSD、GBPNZD；AUDUSD、EURUSD、EURAUD；
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NZDUSD、EURUSD、EURNZD；USDCAD、GBPUSD、GBPCAD；: ^1 [& M7 C0 a. q F& D7 b
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建议加载周期：1小时
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三角对冲策略的优点：" B4 W3 y8 P2 O0 ~, H& |
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1、多币种对冲分散策略，风险分散；
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2、资金回撤低，盈利稳定；
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3、行情不相关， 不用担心行情涨跌、震荡或单边。* N, P3 J6 ~) t
参数截图：8 J& A1 x. ^4 _6 t) D: n, y% S7 m
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三币对冲（更新版）.zip
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