本帖最后由 指引者 于 2021-3-5 12:55 编辑
C% r: ]" Y. H P- _8 Z
8 a) k+ K, T8 b Q" F* q 最新版】2021 双货币对冲_EA,基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期稳定的收益。 我们根据货币内在的联动,设计出了一套双币套利模型:GBPUSD&GBPCHF 套利模型.
% k: w2 m7 Z+ D1 l1 F) k- R因为 GBPUSD&GBPCHF的相关系数为95.86% ,在大部分时间他们的走势都是趋于一致的。 如下图:
, |' e4 B2 ?" S
( |. W- ?, w* s. {1 t: T* }
2 `; h' k9 y+ V
& G; u, H7 |0 f6 u8 ~4 \: v 从上面的均值图上就可以看出来,均值回归的频率虽然高,但是回归的幅度不大,不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强,但是不适用这个模型来做套利 我们可以看到这五个组合走势大致相同。 当GBPUSD&GBPCHF回归均值,或者USDJPY&CHFJPY回归均值,NZDUSD&AUDUSD回归均值,EURUSD&NZDUSD回归均值,EURUSD&AUDUSD回归均值,都能获利!这样即增加了均值回归的次数,同时也增加了收益。 加载时间周期:1分钟
' s3 Y' b: h1 K! @/ T2 T, a9 C加载货币:9 I! V- J1 |! u+ R7 I' ~
GBPUSD&GBPCHF! n3 |4 O4 d3 N% {2 x
USDJPY&CHFJPY5 f z' C8 A7 K# s% z. C: c2 y1 B: U
NZDUSD&AUDUSD/ W% Q0 w* X1 V) [5 R
EURUSD&NZDUSD. k# u% t- M! g
EURUSD&AUDUSD
9 \) I" [8 K6 `) C4 ]9 ~注意:每一组货要加载相对应的一个货币的窗口,每一个货币都要输入进参数
7 q$ R y) \8 k* N/ r9 [2 C h9 n& X9 W- s- Q
1 _5 e4 O9 y, X9 L. ^
|