《高频交易》金融书籍下载。《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。( V4 y* X1 ?# N' ]
高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。+ P4 _3 C8 _- ?' K% R- ?
艾琳·奥尔德里奇，ABLE阿尔法交易有限公司的合伙人以及量化投资组合经理。ABLE阿尔法是一家专业使用高频系统交易策略的专属投资公司，该网站向机构及散户提供*新高频交易研究成果。4 M8 L. h) d- b8 [% o3 ^9 \; }
在加入ABLE阿尔法之前，艾琳·奥尔德里奇还在华尔街和多伦多的多家金融机构任职，其中包括高盛和加拿大帝国商业银行；她还曾经在多伦多大学教授金融学。她拥有欧洲工商管理学院MBA学位、哥伦比亚大学金融工程学理学硕士学位，以及纽约库珀联合学院电气工程学工学学士学位。
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《高频交易》金融书籍下载
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目录
' u7 g5 N y9 I5 P推荐序! x) D5 E( `6 o, e
第1章 简介! x: @: v& b# p2 A @. q% |
第2章 高频交易的发展3 L5 Q0 M% B; O+ x
金融市场与技术革新
- ]- U4 ?& }8 g 交易方法的演变
. U4 Z1 p L; L& q第3章 高频交易综览
2 j) ^+ S0 ?' E& T 和传统交易的比较
9 _ K: E: Y; |$ m9 }' y: H: { 市场参与者
* p. ^; s# T! i @& k1 C1 T: q 运作模型6 @9 J K8 t' ]8 x" G
经济效益
) ?" {. V& u5 T- v 高频交易系统的资金
+ Y- E% K8 h, k# v& @ 结论
! B6 V- K- @5 ~8 n第4章 适合高频交易的金融市场
. ]4 n! V7 }, e! ~' K* `5 k 金融市场及其对高频交易的适用性& A3 M. V, E* h8 _& P
结论
1 R1 X$ l5 g" _, N' T第5章 高频交易策略表现评估
4 H5 O4 P# r) _6 W, n I' T 收益的基本特征
. S8 ^- {3 i3 k4 `/ l 有可比性的比率2 f6 ~8 Z8 B& r# A0 a7 X
绩效归因" [2 L! a* _" |3 {8 Z5 \# [- @* I
策略评估中的其他考虑因素% J% ?* K5 j t5 `
结论
2 w+ l+ N7 N- m& I5 P第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用
% J+ {' X. r D, c+ `8 S) n 指令类型
: @7 b, H3 l/ n) J6 ^: F 指令分布
D# F9 o& D0 d( [2 K, ] 结论! p. _/ e, R9 A$ o
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会
3 h3 R7 J) E& C7 p, g2 K$ A 高频下的价格波动的可预测性) U8 ]7 r! ~/ r' q( ]) F
结论
/ U' P. X& k! B6 j第8章 寻找高频交易机会6 w: k+ |2 }( x2 c8 y
收益率的统计特征
/ v w9 i. M0 R! b: `' x# o4 R+ o1 C 线性计量经济学模型
, F8 w' o7 j' _0 T' F3 c E9 h% H 协整
0 K2 r# O# r N7 B6 a7 E8 ? 波动率建模
: Y4 Q% z8 f4 Q" y3 y+ F 非线性模型0 d% T( H7 D: ^: K& j p' e/ B
结论3 t3 _9 Q6 G" d. j" L w# j
第9章 处理分笔数据. Y" Y: z4 U# k$ L" x$ {. @
分笔数据的属性4 B! D/ V3 ]8 ]- }, b8 ?" l9 Z
分笔数据的数量和质量$ ?' _2 D, v: E- E2 K
买卖价差" o" B" W" O& o% b7 M# b% H& ^
买卖价格反弹
8 @ f1 R* L( T 对分笔数据的到达进行建模
9 k7 T. ?2 l `8 h' m7 x& y 用传统计量经济学方法处理分笔数据* A8 `3 _9 }! W: y
结论
, Y/ i% y1 s. z7 ~% M: D2 q. Z第10章 市场微观结构下的交易——存货模型
# D$ {& B% e0 v 存货交易策略概述2 G+ f1 ~; _+ V+ W: J% V5 ]) l
指令、交易者和流动性1 ~; w( |! k, H
有利可图的做市( [& @4 @! B% O" Q- @: o) L' k
有方向的流动性供应+ r6 ?# Y. L& s. K9 `
结论
( O3 [& p6 _; D' X c+ P第11章 市场微观结构下的交易——信息模型
% v! L# O1 b) a% {+ @% \ 度量信息不对称性
* C+ V8 [+ x& y# [" a 信息交易模型
9 J! m/ V2 Z( g) H" U9 Y0 p 结论
/ s8 w f; M3 {9 w$ _* |第12章 事件套利' i7 A1 r9 c# o2 Y; j
开发事件套利交易策略
# W$ L; A# k, f 什么构成了一次事件* N* s2 Q& Y+ I* e
预测方法2 E A8 j# s8 ~* f$ o* `
可用于交易的新闻
: ?1 q( g* d& R I 宏观经济新闻1 x8 n- X3 O6 n! u
事件套利的应用! u* }2 u( h! l3 L2 D
结论$ n/ ]8 g8 ^4 R
第13章 高频统计套利
8 ]% O0 ]: w4 @ 数学基础# {! W4 t! C- O0 w. v" R. G
统计套利的实际应用
2 g) _; H$ j$ p& s 结论' m- A6 A$ M) e2 H+ k: q
第14章 创建和管理高频策略投资组合& W8 Y3 p* U( _6 h3 f: L2 A5 {4 y
投资组合优化的解析基础
) }- k; i* w z2 K3 u* N6 h- w2 D 有效的投资组合管理实践
0 {. u# H, v) w 结论' o. V5 |$ B' @; @! o
第15章 交易模型的回顾测试
6 x; y, Z+ G! L3 Q! R" w 评估点位预测6 P! Q: Y$ s, q, G& J0 T7 I* L
评估方向预测
( g |0 L9 {( w0 S! K' _) [" Z% m 结论9 v6 V2 {- |" g! s" s3 i, q. ?5 j
第16章 实施高频交易系统
$ @$ @! X8 m$ M5 m7 m% A8 ?! Y 模型开发的生命周期/ g4 N& k' {, ]" j* q1 H0 H! a
系统实施3 k2 l( }* {9 P' P( l7 R% L6 l$ J3 J
测试交易系统/ V2 n# @( o# ?2 l" c
结论% ?6 j- A* w5 s5 |8 o% |) W1 F7 W, {
第17章 风险管理
! \: X g! U d+ q0 c( P1 ^ 确定风险管理目标. G( X* @0 k$ x+ ~" Y8 W; Q5 J
风险度量 ?9 ?* l3 B( O* A$ Q/ P
风险管理
O8 ~# ~$ C7 e* C" \ 结论( S0 N4 D C+ |
第18章 高频交易的执行和监控, T7 ] D6 H1 h
执行高频交易系统
4 y0 H; D. E) b2 t- { 高频交易执行的监控! J- g0 T. q' T/ J* u
结论' k: b7 P" j4 ^- e: O6 T m
第19章 交易后的盈利分析' s' ^; n* n. _; D r! V5 ?
交易后成本分析
- z9 f# N& Y$ q 交易后表现分析- v" |6 p% e; ^. J" d( q
结论" W/ G/ h$ S3 F! {/ I9 a7 i) x( N
参考文献$ S* D/ A) y+ T& T1 d
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