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4步教你如何创建持仓指标!

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发表于 2017-12-13 22:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
518外汇网教您如何创建持仓指标.什么是建仓、持仓和平仓?

518外汇网小编给大家先普及下,什么是建仓、持仓和平仓?外汇交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。炒外汇为什么会被强制平仓?如何防止被强制平仓?
建仓:建仓也叫开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在外汇交易市场上、买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束他就必须通过实物交割或现金清算来了结这笔期货交易。
平仓:大部分投机者和套期保值者在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回。即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约,以此厂结期货交易,解除到期进行实物交割的义务。这种买回已卖出合约,或卖出己买入合约的行为就叫平仓。
持仓:建仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者未平仓头寸,也叫持仓。交易者建仓之后可以选择两种方式了结期货合约:要么择机平仓,要么保留至最后交易日并进行实物交割。

上篇中我们提到使用CFTC持仓报告来识别市场上潜在的反转行情是非常有效的。不过,有一个问题,我们并不能简单的凭借打印出来的CFTC持仓报告来判断,“嘿,看上去市场已经处于极端状况。”这有点不切实际。

说实话,确定市场的极端状况真是一件困难的事情,因为净多头和净空头并不总是相关的。5年前的极端水平可能并不是今年的极端水平。那么,作为投资者的您应该怎么处理这一问题呢?持续关注我们的公众号,小编将不辞辛苦一一为您解答。
首先您需要做的是, 创建一个指标,这个指标可以帮助你来衡量市场是否处于极端水平。以下我们将分几步教你如何创建该指数:

1、确定你想要涵盖的时间周期。指数中输入的参数越多,我们所获得的市场情绪极端信号越少,但是信号却更为可靠。输入的参数越少,所获得的市场情绪极端信号越多,但是信号的可行度却大打折扣。
2、计算出每周大型投机者和商业交易者的持仓差。

如下:
持仓差=大型投机者净头寸-商业交易者净头寸
这里需要注意:如果大型投机者持有极端多头,这可能意味着商业交易者持有极端空头。那么,计算出来的指数将为正。如果大型投机者持有极端空头,那么意味着,商业交易者持有极端多头,则计算出来的指数为负值。
3、将计算后的数据进行升序排列,从最小的负值一直排到最大的正值。
4、给最大的值赋值为100,给最小的值赋值为0。

一旦我们对每一个计算出来的差值进行赋值,我们将能够发现,输入到该指数的新数据是否处于极端状态,即是否接近0或100。如果CFTC报告显示,市场处于极端状态,那么,它能够向我们发出市场处于顶部或底部的精确信号。
另外计算投机性多头或空头的百分比也更有助于我们测量,市场是处于顶部还是底部。计算多头百分比和空头百分比的公式如下:

教您如何创建持仓指标

教您如何创建持仓指标


多头百分比 = 多头合约数 / ( 多头合约数 + 空头合约数 )
空头百分比 = 空头合约数 / ( 多头合约数 + 空头合约数 )

为了更好的说明,让我们回到几年之前,看看当时加元期货发生了什么。

教您如何创建持仓指标

教您如何创建持仓指标


通过对截至 2008 年 8 月 22 日当周的 CFTC 持仓报告,我们发现,截至当周的投机性净空头合约为 28,085 张。截至 2009 年 3 月 20 日当周的净空头合约为 23,950 张。单凭这一信息,你很可能会说,市场在 8 月份形成底部的可能性非常大,因为我们看到,在当时有更多的投机性空头存在。

但是,稍等一会。轻易得出这一结论可能并不对,是吧?
我们通过更深入研究发现,2008 年 8 月 22 日当周的空头合约数为 66,726 张,而多头合约数为 38,641 张。通过计算,我们发现当周的空头百分比为 66,726/ ( 38,641+66,726 ) ,即 63.3%。
另一方面,2009 年 3 月 20 日当周的多头合约只有 8,715 张,和空头则达到 32,665 张。这意味着,当周的空头百分比达到 32,655/ ( 8,715+32,665 ) ,即 78.9%。
这意味着什么呢?这意味着,市场底部更有可能在空头比达到 78.9% 的时候形成,而非 63.3% 的时候。

如图所示,市场底部并没有在 2008 年 8 月左右形成,当时加元兑美元大体上交投于 0.9400 附近水平。汇价在未来几个月持续下跌,直到 2009 年 3 月 20 日当周,加元空头比达到 78.9%,加元兑美元才在 0.7700 处见底。然后,发生了什么?加元开始企稳回升,这才是市场的底部,对吧?
所以,必须有专业的知识和分析能力,才能在众多的市场波动中找准市场极端,且盈利。

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