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《外汇交易及资金管理》外汇书籍(第2版)下载
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外汇学院
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《外汇交易及资金管理》外汇书籍(第2版)下载
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
) d% Y1 A4 f6 r' Y6 t
【图书书名】 外汇交易及资金管理 第二版
! R% S0 C4 z$ q0 f' \% ?
【图书作者】 吴俊德 许强 全著
2 i7 f5 F3 u: C; v2 T; k% u
【出 版 社】 中信出版社
% d6 t# _2 {" k) {! |7 I" N- l
【ISBN书号】 9787301060964
6 T& g5 L1 }: i6 a ^
【出版日期】 2001-8-1
7 ~* V2 a6 D( N8 L( B3 `
【图书版次】 2
+ {# {# r5 P$ U5 r. Q6 x: J
【图书页数】 564 《外汇交易及资金管理》是2001年中信出版社出版的图书，绝版书，是国内大行间外汇交易员的必读经典，两位作者都是前美国银行(Bank of America)外汇交易员。本坛曾有超星版，用超星阅读，每次打开都要登录，超烦，所以，想买纸质书。经*宝搜索正版二手书卖RMB400+。今天和大家分享前几天爬网寻到的PDF版。
/ v7 Y, l, O: {+ K& o
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8 W' r7 D8 v+ R# e0 J* m/ }
简介：
: E, q+ q- y# ~. `) H
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
" f# W6 c) i- _4 h
, d' w: M& F C
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6 w' P9 Q( ?, a2 O5 E0 b# Y) H& n
《外汇交易及资金管理》外汇书籍（第2版）下载
/ t' V9 A5 D* t2 }( }
目录
4 o5 r% N! X5 b4 C6 d# W( J
第一章国际金融市场概述
4 ~" ?2 O7 r M4 _
第一节金融市场概述
. P8 T( a7 u5 |
一.金融市场之分类
$ Z2 q% E* Q4 I4 J) R) Q% f
二.市场概述
2 _, ~! ^. f4 {9 t
三.市场参与者
8 L( Z( C, J1 v* B% f
第二节国际外汇市场之沿革
1 w" c8 R* f H3 t! M" Y
一.金本位制度(1890-1914年)
4 }# g3 Z. R' ^' W' o$ K5 f
二.两次世界大战之间的国际货币制度
5 w. l- r# g8 F" w H
(1914-1939年)
, ~2 [% f8 H% n
三.二次大战后的国际货币体制
& D$ T3 b; b/ I6 E5 `; @
四.布来登森林协定制度之崩溃
+ d4 \1 @1 k/ i/ n
五.浮动汇率时代
/ A, w4 v) I* e* M/ Y% a0 L' Z0 {
第二章利率与汇率
* ?$ J7 A2 k B7 A
第一节货币市场的利率
5 B; I- u5 f5 Y0 s0 i% [; j
一.名目利率与有效利率
& k5 p& N( A- C6 O: ^
二.货币部位
; ~3 _3 G/ s) F* n6 n _( L9 W& W
三.货币市场利率的BidRate及OffceRate
7 G1 p" U0 o: |3 |4 U
第二节外汇市场的汇率
) U4 Y1 E3 i) o! J
一.定义
, \: W M3 ?* R* p
二.外汇汇率的表示方式
6 N; R; k$ m X5 \2 O
三.汇率涨跌的意义
4 c; \# X7 W/ A) q- I; p
四.外汇汇率的BidRate及OffceRate
0 j: r# N1 k& e$ I1 [
五.交割日
2 p5 n0 G# A% K1 T* Z! }
六.外汇交易的部位
# o, J! r/ C+ d7 y
七.国际主要外汇市场的交易时间
5 G5 W7 q. q+ k2 W' N! X
习题
# t" k. B" R6 w' A4 k6 l# ^+ \
第三章即期外汇交易
, S0 g! k3 C6 s/ k: e. Q/ d4 m
第一节定义
+ ^' R( p& C+ s' A: J# T) C
第二节被报价币的角色
0 d$ d' N( o* j: B8 u
第三节汇率的双向报价
- I5 y3 W. v e0 h
第四节报价的技巧
! v1 P1 A* y- b* `* p
第五节交叉汇率
& Z3 }: N3 L7 `; b4 y+ U* _# i
第六节国际汇市的即期交易范例
" a& _9 y; f( P; Y) @
习题
& r4 W$ D- I& p2 G" R) H7 N7 w- g
第四章远期外汇交易
) {1 B6 h& C4 k+ H$ Y: ^
第一节定义
/ l! S' Y0 X* [, y7 z! x# F! |
第二节远期外汇的价格计算
' q4 B, ~( c9 O2 Y. ~0 N
第三节远期外汇的双向报价
}" _7 ~. T6 D K6 b1 D T# y" Q: h
一.价格报价法(美元为被报价币)
; r$ ]* w6 n& b! r
二.数量报价法(美元为报价币)
% b6 j+ o0 I {+ g' _6 ?" B0 x
第四节远期交叉汇率
# T2 J) j: D: a6 v' o/ o
一.两种货币对第三种货币均为价格报价法
4 p. W' c) G8 f8 ?1 w% y( c; |
(直接报价法)
, k0 Q4 d1 |7 v% W& m8 I
二.两种货币对第三种货币的报价方式一为价格
7 C* z0 @$ z8 R* u* ~/ O
(直接)报价法一为数量(间接)报价法
! K' h# `7 k) k& z7 x
三.两种货币对第三种货币均为数量(间接)
3 v, N) T9 r8 u0 j. _/ ]5 {
报价法
3 R: I7 C+ c E8 N
第五节Cash及Tom的汇率计算,
! f* ^, ~# f4 |3 [0 e3 T
一.Tom的汇率计算
1 q* x E5 w( a7 ^' B2 o0 ?
二.Cash的汇率计算
& Y+ O% M& E0 {* Q
三.Cash及Tom的交叉汇率
7 B. v# |6 n! a+ c: y
第六节任选交割日的远期汇率
% W6 U6 ~$ z* x. G9 U
第七节远期外汇交易的动机
6 A! W+ p& G# g. u! s: y
一.进出口商的避险动机
' Y2 `! o e: ^ F( H; d
二.跨国企业的避险动机
, z- E8 p6 [0 ~& ~3 C
第八节远期外汇交易范例
3 j% H: ^4 n" x
习题
/ K, s# | @3 ~% K
第五章换汇交易
5 I/ t9 F! {- Z W
第一节概论
3 E e9 S, ]0 s4 B |* i3 f5 r
一.定义
" B% S0 i2 ?. w( U6 Z5 g& x5 r
二.换汇交易的种类
) p, Z2 }8 H. [ j1 q. F/ `5 t
第二节报价方式
& Z- h( z6 k- a
一.报价
5 J4 @& J( e, c+ L$ d' H+ T8 H+ y
二.升水及贴水的判断
$ K/ U7 F: m M' i, c
第三节换汇汇率的计算
4 }/ z. W2 B" b# ~* }) n6 e4 M! Y
一.以利率差的观念为计算基础
2 l2 {, f/ Y3 }# P7 p. b
二.以利率平价理论为观念的计算基础
% j7 E9 y+ y' w9 W$ M
三.畸零天数的换汇汇率计算
/ T: X, y3 Q0 D$ l [+ M
第四节换汇交易中B/S或S/B的选择”
) A5 y/ c- A c8 V! I5 v5 D
一.询价者在NearDate的部位为Buy(Long)Position
( e! k; C7 F/ d* W9 g& X4 y
二.询价者在NearDate的部位为Sell(Short)Position
( G9 a% H3 k2 o3 t) F( U. j2 Y
第五节远期对远期的换汇交易
2 s& i# x) i3 K! v4 S+ u3 G% C; w2 _2 x
一.S/BFarDateIAGFarDateⅡ
* T _. w. N: o9 L( t/ v6 S8 E
二.B/SFarDateIAGFarDateⅡ
9 o X2 s1 ]/ H( K# [: Z E
第六节换汇交易的使用时机
" n, L. d& w' W3 _
一.轧平货币的现金流量
9 G2 j8 m* a0 j8 B$ Z$ j
二.理当外汇交易的交割日有提前或递延之
6 W& h9 P7 F- R1 [9 {
情况
5 M, B: P4 `/ T7 k# F- \2 {
第七节换汇交易的进阶运用
( s' l$ R( q- Y4 d3 e5 m
一.利率不变之下的获利操作
. f/ u" @/ U5 g: F4 n; ~ ~
二.预期利率变动下的获利操作
; s: a1 D# [3 m! x \
第八节远期对远期的利率计算
! j1 N8 A9 Z' @
第九节国际外汇市场的换汇交易范例
% ]) D4 M P5 J- m# a
习题
3 k+ B$ B& ]0 N' h( X! f6 Q" a9 F
第六章资金管理与其工具
5 P; _7 `) t5 C+ i$ q1 f' t& a# @
第一节概论
# x8 ]0 H4 g0 z1 L4 }
一.货币的价格
# D. h* C" L2 q+ Y7 m& c
二.利率差异的因素
1 s l. a4 _& \+ [. V: Q- o# I
三.利率的种类
5 g* a- z3 n2 A7 X+ p
四.收益率曲线
! w: B0 l, S" _1 V8 f
第二节利率的报价
5 g9 A+ F& b- y: _" J# D
一.利率的双向报价
0 ?! k. k- N2 V4 G C
二.影响利率报价的因素
# R: o4 Y* H, n9 @3 \
第三节资金调度的工具
+ P% H6 K+ e* w3 e8 {. h. Z; y
一.国库券
' R8 K9 `. M$ @) g* j. D9 f' {
二.商业本票
0 L+ E/ g) l: M4 `" P
三.银行承兑汇票
$ D5 j- u, A$ S& q1 M
四.可转让定期存单
- s( s8 S1 X6 K, j$ ?0 D
第四节债券市场
, M' v2 H3 k: |7 i/ b9 g" Z
一.定义
" v! ]: b6 X$ ?$ G1 Q6 k% T& C' ^
二.债券的种类
: i$ v% M! i: k$ ?: s; u
三.市场的架构
3 K3 d x8 y5 P
四.价格的计算
1 Q+ H1 o; [# j4 u5 _
五.债券价格.票面利率及殖利率间之关系
" ?1 O' N0 t2 ~( e
六.存续期间
% d H0 l0 Q F8 |5 |
七.附买回及附卖回
6 K) C4 L8 r: m( D
八.投资公债的优点
& b- k: w$ q! c- L
九.投资债券的风险
. P4 i6 i! @: ~* ~2 J
第五节资金管理的操作策略
, |+ ?# l; }& x1 D1 k+ \
一.期差操作
) E6 Z4 k @5 \* J1 H
二.套利操作
- s% [3 \) v1 b, K
三.拟定操作策略的考虑因素
% a. H. e9 { c% R4 _) @4 M/ p
第六节交易范例
& e. G D6 ~: q- D
习题
) n. e" z( N. i g+ e+ j( ~
第七章风险管理与控制
" z/ m2 p6 w9 k* O5 c+ L
第一节资金管理的风险
2 v$ a! `. G+ t6 B! \3 |4 W/ F n
一.价格变动的风险
0 {+ N, V1 Q7 p/ B0 k: D+ T
二.信用风险
. m1 G/ M5 k' y5 n1 u- ?' D5 Q
三.流动性风险
. M2 k: W5 }' o- i/ c( L6 k# v
四.作业风险
4 B/ N. P1 d8 Y# ?6 u
第二节利率风险与汇率风险的比较
! y+ ]2 n5 m( J7 l
一.价格变动风险的比较
) F( b: P$ @8 [. p, i% Y9 r" y
二.信用风险的比较
/ S3 E) H7 G. ^; i/ z+ e2 @: H
三.流动性风险的比较
O8 f" i) L1 M+ q$ r4 O1 n( h& B/ E
第三节价格波动的风险控制
# R2 H: K! b) z1 ~' m/ [% r& p5 b
一.汇率波动的风险控制
' e& e* I( u0 v* N- k
二.利率波动的风险控制
2 r# X4 e# D. {* x; G: H* z
第四节信用风险的控制
. Y1 E) E+ E4 A- b: ?, m, {- }" M- w
一.资金管理的信用风险控制
7 ^6 X& u( o; p% \) W
二.外汇市场的信用风险控制
. N7 H1 L9 V# }0 Y# T
第五节流动隆风险的控制
( j% S$ k! C( o" s; j! d* C
第六节评估与控管
) R' t0 v Y: Y% v0 V
一.风险评估与控管的演进
, v, \. Q9 I I# t& z$ s
二.风险值理论
# t! k/ J5 ~. q7 z e3 U) }) C6 @* m
三.风险值的概念与计算
' l& J+ U" c/ w) d0 U
四.金融业的风险值运用原则与实务
4 b+ |6 n' ^! ^2 g. d1 J3 q
习题
% e# J) w% Z, h* m: s. I
第八章交易室作业的控制
9 Q7 O& M! ?( w+ u$ t, y- G
第一节交易室设立的目的
; z8 `2 p4 L5 a$ U. U+ B3 K/ J# _! I1 w
一.提高银行的获利能力
; B! |+ {/ }7 ?, }6 U
二.掌握资讯服务客户
0 b$ ]7 e# K5 d9 A# d3 G! U
三.维持资金的流动性
% z' D. H$ f v+ b6 N/ z
第二节交易室的组织结构
' F5 A) e3 o! V
一.银行间交易部
4 w" {) `* c; v
二.咨询服务部
8 R% C8 |0 j: {6 A4 ~3 A
三.经济分析部
2 m7 e6 v* S7 N$ P+ q# \& A
四.交易室的内部协调运作
0 Q. S% p, Q- y' M5 y
第三节交易室的作业控制
2 [8 d% U" O. A+ p% j* y7 O1 }" V3 ]
一.交易单
& R4 v1 ^ f6 R y$ h, c5 |
二.交易部位登记簿
; t. d6 ^" T& b
三.现金流量登记簿
6 J7 |- l1 k- i
四.交易对手额度登记簿
' c/ w* v4 P7 R
第四节清算交割部门
2 x/ E' y6 u+ }7 d
一.制作交易契约或确认函
/ q4 M7 q8 f% D3 }* J
二.会计账务的处理
+ A4 @# ^' q/ p. ?6 P; X7 H8 r, E
三.对交易室的初步稽核
6 K1 D5 h; x( l' ]( ^
第五节交易室的稽核
, D6 p$ v9 {' H1 _
一.营业时间内的稽核
, B0 W) ~9 I* y) E; L2 U$ n9 {
二.每日营业时间终止时的稽核
. R$ C+ o, U/ f: n
三.每星期.每月及每季的作业检查
% Y% `' W) |: {4 R- {) f* R, `8 m
第九章外汇选择权
& h- n' x" e% H' m$ e3 n! X# J
第一节选择权的起源及其发展
! n O+ c4 p$ a3 I, B
第二节选择权的基本定义
$ W7 u* `$ S( v+ d% ~; }
一.基本定义
; T! O& t! T0 V& F6 n
二.被报价币的角色
* @6 `+ S, P1 j" \
第三节选择权的类型
9 f" G) b& N5 F) @9 g* A5 S* i
一.依履约方式分类
4 `& F* w& |& P9 P; e
二.依权利内容分类
5 D& Z1 A6 ^6 v z& @
三.依履约价格分类
8 F* ~' [+ {7 o0 n$ s8 x0 u
第四节与选择权有关的日期
O- d$ m5 g0 @/ F" Y
一.定约日——ContractDate
# |; _+ d: O7 G; l+ H
二.权利金交付日——PremiumPayDate
9 N8 G; @, y+ D1 a
三.到期日——ExpiryDate
1 L2 ]3 a( N. h* o; Q, W* V/ U
四.交割日——DeliveryDate
4 Q7 ^5 T- {% N: k* w9 x" R
五.各日期间的关系
2 X$ j6 r7 L7 H, n4 {
第五节选择权的权利金
( I% D# x% } {
一.隐含价值
% I: B1 @& s _$ N9 |& Q
二.时间价值
8 ]5 W$ }' K. j: S9 w) q
第六节选择权的基本交易策略
4 t0 y# b0 K) I6 ?
一.买入买权
& L% B* Y! V2 M% N w
二.卖出买权
: N- d( x+ D( a. Y. l! k
三.买入卖权
) X/ ?" D |- J9 j8 z7 `/ W
四.卖出卖权
3 n7 g# m0 P2 B6 O
第七节选择权的进阶交易策略
; j: l6 v: |# w5 b7 v
一.买权看多价差
+ h# |5 r4 O k6 m
二.买权看空价差
$ }/ m! a) X/ D3 q
三.卖权看空价差
/ K! R. L( |8 _3 i/ I
四.卖权看多价差
5 Z6 ?( J, @' l9 V
五.买入跨式部位.下跨式部位
5 }% h# }. B v5 f
六.卖出跨式部位.上跨式部位
5 |+ V. A0 j5 I. ^4 f# M3 J P# ~( U8 t; i
七.买入不同履约价格之跨式部位
) B. h6 ?' |) j! c9 V5 z; K
八.卖出不同履约价格之跨式部位
# r( R5 q: a5 [' \) h5 {7 O, {: m+ N
九.买入蝶式买权价差
k w$ ~0 d# ]! F% z
十.买入碟式卖权价差
/ m; b) i5 c9 q- @: I, A
十一.卖出蝶式买权价差
4 z" K# p9 X7 X1 _
十二.卖出碟式卖权价差
1 X. s& m5 W1 K7 `7 H r; J
第八节欧式外汇选择权的订价模式
' `9 P+ L1 C9 e$ d& R% {
一.TheB1ack-Scholes-Carman-KohlhagenModel
" j* b( C7 }- R" N3 j/ w! L0 r
二.BSGKModel的三大基本假设
2 H0 M0 K# c' V
三.实质利率之修正
& z- f3 s+ ~/ s7 ^) x" R
第九节外汇选择权的风险管理敏感度分析
. B+ X" c' u4 W. N8 U( U
一.Delta
$ ?, T: _: y) u# ^- W- F' Q) X2 X0 Z
二.Gamma的定义
- Z- ~( n) |4 }' W6 b
三.Vega(Kappa)
6 a9 c x" y; @& e5 |1 N! J) V+ N6 r
四.Theta
; Z+ F2 R; }" h$ p& {. V/ N
五.Rho
2 t( Q- ~. r& p H I8 {
第十章它种金融产品
" @6 B# C9 i! U" L/ ]# I- |
第一节期货
8 f0 X, j& }( e$ x0 ]
一.期货市场的发展
" ~- g6 @3 A/ c, d6 o
二.期货市场的组织结构
: b$ G$ c- F0 ]; U4 n" A3 I' ~
三.期货交易的目的
2 @5 M0 s$ @4 u' n
四.期货交易标的物的分类与特性
. t8 l5 Y3 [- v/ l
五.外汇期货契约
" C, D3 T* ]: @9 ?( b
六.利率期货
% O5 H( ~) O5 c. o2 ]
七.股票指数期货
1 @+ U6 a5 p' l7 J @% Z
第二节远期利率协定
$ b( `% J% M4 U. @5 y' E
一.定义
5 N( U; o H; a& l1 k
二.FRA之特性
% Q% I2 b6 U) s
三.FRA之合约内容
& }5 T ]" C# q. _8 K
四.FRA之价格计算
: P7 j0 v* X/ v7 {6 N2 o
五.范例说明
) j. `8 s c5 U
六.FRA与利率期货之比较
|, g5 `! j8 w6 N1 _
第三节利率交换
, `2 s4 O+ M! G. ~
一.利率交换概论
1 f' g) ?1 c+ u" x/ y2 V2 Y+ X) _
二.利率交换之基本运用
' k t# d0 H+ }# e# b, E' K
三.IRS之特性与其交易架构
& |- f$ W: v7 P3 @, H2 y# v( J9 R, |
习题
; [6 j9 e8 n1 e) G* i) r( u
各国家或地区所使用之货币与其代号
% N6 D6 s' T. j: B& j n
金融业相关之网址
3 @4 {4 ]1 A9 t5 Y( z4 j& P
金融小辞典
5 }- t' q+ U4 U
参考文献
7 G9 V+ j' h! N. ]! h
Y; A+ C4 g, b9 ~1 S4 \! T
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; q8 @3 Q# j$ `) I
7 m9 M/ t# W: l+ E
4 S. n9 @8 Q1 J' }, F6 j
作者:
德旺
时间:
2018-5-27 17:27
好６６６６６６６６６６６６６６６６６
作者:
爱上外汇
时间:
2018-9-16 23:42
简介：
5 p% s, E* ?1 G- z9 C2 Y
本书的编排方式，第一至六章探讨有关利率与汇率的资金操作理论与实务；第七至八章讨论资金的管理与控制；第九章及第十章为衍生性金融产品的简介。面对日新月异的金融环境，财务管理的困难度与风险亦日益加深。有鉴于此，笔者将多年从事于国际金融、外汇及资金调度方面的一点心得，野人献曝，以期收抛砖引玉之效。
/ k/ _$ M7 e3 q% S+ f7 k
" O% V3 q3 H' ~- g% V s
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心如风动
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2019-12-9 13:55
11111111111111
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青山
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2020-2-15 16:50
学习学习学习
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小牛牛
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2020-3-15 10:58
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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里斯本
时间:
2020-8-27 12:19
学习一下，谢谢了
作者:
文思雨
时间:
2020-10-4 10:32
谢谢很需要这本书十分感谢
作者:
肖先生
时间:
2020-10-25 18:02
谢谢分享！！！
作者:
StevenYen
时间:
2021-9-25 20:42
感謝分享
作者:
雄哥说汇
时间:
2024-2-6 15:31
11111111111111
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