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标题: 从量化的角度做外汇交易 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-4-14 16:41
标题: 从量化的角度做外汇交易
从量化的角度做外汇交易. 上数次阐述过八单开仓法。看到有朋友在后台留言说，
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" N5 E4 j) J" ]: w! V3 _7 D仓位控制住也不行！就不知道亏损的单子怎么处理？是锁单？还是抗单？ 三个货币对假设总共已经就开八单，其中一个单子亏损就加到三层，剩下两个货币对各两层都浮亏！接下是怎样去操作的？主要主导思想是什么？还加仓层数吗？
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$ R) ^6 g+ o8 L- B5 ?3 H这个问题问得非常好。在实战中经常会碰到这样的交易情况，这是我们交易的一部分，需要有解决办法。今天，借这个机会，我再重新完整阐述一遍，我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。简单， 实用，有效。
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八单开仓法的核心理念
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八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。
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熟悉我的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！
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7 E+ T4 m+ f3 Y4 S( U同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。
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八单开仓法的交易系统构成* a# S/ X+ o8 n+ d
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仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。! Z: J9 }! \' x5 s3 H

- r/ m9 w5 t  S. S* V技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。
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% c8 \9 b3 z8 z1 N. p# V盘中最大回撤控制组成5 l' e. S) e' t* U; m. b

  b* o" N# Q& e盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？
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根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。
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八单开仓法的构成，以一万美金资金为例
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底仓：1 Q3 U8 i/ `% \

9 F( r/ J' F1 x0 k4 F" Z# I/ r所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。
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最大仓位：* B: e& Y9 M8 T1 c+ U$ l4 f7 F

) T3 S  l: x) V, F/ ?. t! M+ `, |持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。% |  g; d' h, d/ ^* h  B# W7 u" v

9 _$ f6 M" j% `" o0 u单品种仓位：
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8 W4 [- C" \: C" G# M7 P在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。  m, b2 m' o5 V' P; l- ?! F

! k: K8 L1 ~0 B# [  I! u; f4 a盘中回撤控制：( t6 a& g, e  J) E
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八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。
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+ e7 M( j$ ~- ^+ e止盈与止损：* s! }+ w% ?( q' u) ^  T8 @& @
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每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。
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被套单子的处理：1 ?* Y* l' \2 n- ~' t% F1 |6 g
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被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。
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" V& W. J. l% t1 H如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。
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' }2 ~2 A: \) L6 t9 q" s八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。
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5 m/ e3 t' J% o) g$ v6 ~+ o同时，为提高交易效率，进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤，这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。
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6 ~1 `# W+ _1 g7 b以上，再配合我创立的外汇交易21周稳定性交易计划，足以让每一个交易者实现交易上质变的飞跃。
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