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标题: 从量化的角度做外汇交易 [打印本页]
作者: admin    时间: 2017-4-14 16:41
标题: 从量化的角度做外汇交易
从量化的角度做外汇交易. 上数次阐述过八单开仓法。看到有朋友在后台留言说，7 y- A. U9 l! D1 k2 g0 U

7 e3 Q! }6 C% J. z6 f8 x仓位控制住也不行！就不知道亏损的单子怎么处理？是锁单？还是抗单？ 三个货币对假设总共已经就开八单，其中一个单子亏损就加到三层，剩下两个货币对各两层都浮亏！接下是怎样去操作的？主要主导思想是什么？还加仓层数吗？
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- A* U+ _+ E, R8 X这个问题问得非常好。在实战中经常会碰到这样的交易情况，这是我们交易的一部分，需要有解决办法。今天，借这个机会，我再重新完整阐述一遍，我在实战中使用很长时间的轻量级交易系统：八单开仓法。简单， 实用，有效。' u; @- \3 v  C: Y
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八单开仓法的核心理念
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八单开仓法的核心理念，是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理，实现对风险的管控。2 r9 Z0 }( f# D( L# l" Y
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熟悉我的朋友都知道，在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们，技术已经炉火纯青，然而影响我们稳定性盈利的，始终只有一个原因：仓位管理！
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( ]8 l" q) y& z! V9 H$ M9 h同样的交易系统，一模一样的交易单子，仓位不一样，做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤，盘中的回撤幅度影响了风险管理，干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。
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$ A8 A. k7 K6 D8 l( e( A9 r八单开仓法的交易系统构成. M1 D" v: c, e' q

5 `4 o* j6 h9 u# z2 [仓位资金管理方法：使用八单开仓管理法来进行仓位的管理。
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  R6 a& K% V0 a" A( ]; t7 w; A/ `技术分析进出场点方面：使用六条技术指标构成的分析系统，来管理进场点、出场点和加仓、减仓位置。
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* [# f, @$ m% W/ _3 ~盘中最大回撤控制组成( X% X  D8 a5 p. w8 k9 c& J) C; y

& g" z9 X& r* V5 F4 M. P盘中最大回撤控制点：按照一万美金的比例，如果要把盘中回撤严格控制在2.5%以内，使用八单开仓法，如何设置底仓、小马丁层数？; R  m. d+ s( X0 S  V
; d5 }$ A; z; `" {0 }( y) C: H6 c
根据大量的实盘交易经验，要把回撤控制在2.5%以内，底仓进场一般应该设置在0.03手以内，0.03手亦可。交易品种为直盘货币系，比如欧美，镑美，澳美，美日，不包括黄金和原油、指数。
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8 G, c+ F, h( ^7 w; \$ d八单开仓法的构成，以一万美金资金为例
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底仓：' ]% A; g7 d+ ?, w; C! ]( r

; ]; r1 s& {% T; a3 c$ q: B& ~& p5 [所有开仓均为固定仓位，即不翻倍加仓，不减倍加仓。一万美金，每次固定开0.03手欧美。7 j! k1 O' M& B7 H9 O8 s7 f

0 u& Y/ \8 _* q- W& b最大仓位：& K: U! ]3 Y$ o8 X; r5 [
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持仓的总仓位，单边方向加在一起不超过八单0.03手。
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9 N3 k0 |( [) l单品种仓位：
- ]. p6 m: H7 l- U: r
! r! @9 c( f- O5 G1 S1 `2 g6 d在单一品种上，不超过四单0.03手。并且，需要注意的是，这四笔单子，是用来做盘中微型马丁解套使用，不是同时下四单仓位的。如何衡量四单的进场点？这需要结合我的六线定乾坤技术指标，来确立支撑阻力进场位。+ i+ q9 E& B* V

' P) R0 g9 o$ F* d- B/ j盘中回撤控制：
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8 k% ^; i8 F- |8 ]. K0 r: t八单开仓法，如果使用底仓0.03手固定开仓，那么原则上，以控制盘中净值回撤2.5%为原则。* v, u+ s( g! \* d* r
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止盈与止损：
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" D3 |, T# [0 d, a每笔单子只设置小止盈，不设置止损。原则上绝大部分单子都是盈利而出场。对进场点有要求，对加仓有技术要求。/ v5 Y: s2 u6 P* K6 }
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被套单子的处理：
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' t  L/ e5 p1 z( O: y8 M) X被套的单子直接无视，就当没有发生过。根据货币兑在一段时间内，会来回摆动震荡的原理，绝大部分单子都会在三天到三周内彻底解套。
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如果在大单边行情中被套，可以对部分单子进行对冲处理。5 I0 }3 H2 ^$ n% @/ t# U

; s' s1 x% j8 U八单开仓法的核心要点依然在于：1、超轻底仓0.03手防范风险。2、单品种加仓不超过4个0.03手，即单品种上的最大仓位不超过0.12手。3、分散品种开仓，最大仓位不超过8单0.03手。( c/ O1 q5 O8 v

- O7 b) z* Y8 U同时，为提高交易效率，进出场点非常重要。这就需要用到精准的交易技术指标。我为此设立的技术指标分析体系是六线定乾坤，这并非故弄玄虚。六条线作为分析指标。
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以上，再配合我创立的外汇交易21周稳定性交易计划，足以让每一个交易者实现交易上质变的飞跃。
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