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标题: 巨额期权到期压制欧元波动 [打印本页]

作者: 外汇学院 时间: 3 天前
标题: 巨额期权到期压制欧元波动
周三（6月11日）亚盘早盘，欧元兑美元下跌，目前交投于1.14附近，截止北京时间10:34分，欧元兑美元报价1.1414，跌幅0.07%，上一交易日欧元兑美元收盘为1.1422。欧元/美元汇率接近1.1400，这一水平有大量外汇期权即将到期。

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相关的对冲资金流动可能会吸引并限制汇率在期权行权价附近波动。周二有30亿欧元的期权行权价在1.1400至1.1425之间到期。周三1.1400行权价的期权到期金额为27亿欧元，周四为29亿欧元，周五为20亿欧元。此外，周四还有24亿欧元的1.1350行权价期权和34亿欧元的1.1450行权价期权到期。行权价对冲可能会进一步抑制外汇波动率，无论是实际波动率还是隐含波动率。随着关键事件的临近，外汇隐含波动率已经显得过低。

欧元兑美元维持长期看涨立场。在周线图上，该货币对持续在所有移动平均线上方运行，20日简单移动平均线（SMA）坚定看涨，加速向北突破收敛的100日和200日SMA。与此同时，技术指标接近超买读数，且斜率温和向上。

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