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标题: 三角对冲套利，最安全的套利方式之一 [打印本页]
作者: 智能学习帮    时间: 2022-5-6 16:43
标题: 三角对冲套利，最安全的套利方式之一
角对冲套利---对冲套利最安全的方式之一，三角对冲我们来来回回研究快两年了，一直在都在改进中，经过了一年的修改，原版在新版的基础上盈利能力提升了，风险也会相应减少。
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2 H( [& e% ]# w, q1 n+ z8 E7 ^: A三角对冲赢利原理:简单理解就是两个直盘货币和一个交叉盘货币之间的相互对冲。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上如果我们拥有很低延迟的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差，那么我们有机会实现无风险套利。& ~& z2 Y$ E  W; z5 j
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先举一个简单的例子：
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为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗？
  x3 Q6 R' a) U5 S" e" z$ X答案是有的。以下是我们的套利步骤：
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  J7 v9 K0 n" U, b1.Yens 118/$
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2.$1.81/pound- ^. `' V: w" a6 l6 h# b  E8 T, W

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3.Yens 204/pound(这里Yens是日元，$代表美元，pound代表英镑)
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以下是套利步骤：
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1.先观察JPY/GBP实际交叉汇率：Yens 204/pound& A) T, @6 N! H1 l" M, C
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; f" R* |$ D: h" ]; M2.计算JPY/GBP合成交叉汇率： = 1.81 * 118 = Yens 213.58/pound。' m4 e9 S9 b9 V! O) F. q

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3.假设我们有204日元，我们做以下三步交易：将204日元转化成1英镑,然后将1英镑转化成1.81美元，再将1.81美元转化成213.38日圆
1 t, a3 G+ v, s5 t$ l3 v4 l: n2 Q$ l, @% T
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4.我们获得了213.38 - 204 = 9.38日元的无风险收益。5 c' q/ i; b# n/ C- M" t
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注意：在这里我们要明白一个核心的概念：合成交叉汇率(Synthetic cross rate)和其价格的偏离，由于大部分的外汇对是基于美元的（比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不是美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率（比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR。
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由于GBP/USD 和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。3 ?) d! `; E8 z2 r# l+ Z4 {
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三角对冲建议货币对：; W( B$ ?! j7 V1 j' M: E

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EURUSD、GBPUSD、EURGBP;AUDUSD、NZDUSD、AUDNZD( }5 ^6 T5 K, y) v# e; u

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USDJPY、GBPUSD、GBPJPY；USDJPY、EURUSD、EURJPY；
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USDCHF、GBPUSD、GBPCHF；AUDUSD、GBPUSD、GBPAUD；6 d. ?( T8 P9 ~( r4 e4 u

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3 O% c- c8 E, V* }, Q" Z( ZNZDUSD、GBPUSD、GBPNZD；AUDUSD、EURUSD、EURAUD；6 l1 n1 F( v1 i

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NZDUSD、EURUSD、EURNZD；USDCAD、GBPUSD、GBPCAD；) Z. |# o7 ~: s' r7 h
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. t; x; p, U  t1 i% x建议加载周期：1小时
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三角对冲策略的优点：  i7 E2 Z# j! |( F6 f* y
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2 ~4 [3 d& j# E9 s$ t, {1、多币种对冲分散策略，风险分散；
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1 \0 P4 ^% q: m" X, T2、资金回撤低，盈利稳定；
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3、行情不相关， 不用担心行情涨跌、震荡或单边。5 u' m0 o% ^1 b: o* _2 R2 I# C0 w
参数截图：
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作者: 智能学习帮    时间: 2023-4-7 11:13
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作者: Money520    时间: 2023-8-13 13:14
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