518外汇网
标题:
巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比
[打印本页]
作者:
一风向标
时间:
2020-10-11 11:43
标题:
巅峰对决--风险对冲，盈利与风险成反比
在做外汇这行有一些年头了，做外汇这么多年也经历过了太多，有赚钱带来的喜悦，也有爆仓的怨恨，几近绝望之后最终在EA上把这颗手动做单的心沉淀下来了，觉得手动做单还是很累，特别是对于我这类短线操作的策略。这个策略
是经过
10多年实战经验的基础上
开发出来的，实盘跑了很久稳定月盈利20%多（
下面分享一下我对自己的对冲套利的见解
）
% ~9 j+ @9 Y8 F$ B' X
下图是我自己的实盘效果图：（此实盘长期更新，喜欢的朋友可以关注）
) A0 P' C4 K0 ]; E5 v# U) I
(, 下载次数: 251)
上传
点击文件名下载附件
% z7 W) Z. J$ ]$ Z* o9 u
(, 下载次数: 229)
上传
点击文件名下载附件
. o1 w' ~" d7 j: A; j) u
双币对冲套利系统原理图
7 n/ c- y" f( `+ w( T( K
(, 下载次数: 206)
上传
点击文件名下载附件
+ r# v# W! o" l1 {8 [
要实现对冲套利交易，还必须满足以下
必备条件
：
$ M% Y* S' l$ d0 D: d
1，两个品种
具有高度相关性
，比如期货套利中的，豆粕和豆油商品。
8 r1 ?( ~. I# s \
2，两个品种的
涨跌趋势相似度 要达到70%左右
，下图“
双货币k线缩放后叠加指标
”，可以帮你统计和观察。
* O+ \! c* |) O9 A* C# a E
3，对冲下
单的时候两个品种下单量要基本相当
。
% M4 q3 J+ G5 G( ]* t' J
(, 下载次数: 212)
上传
点击文件名下载附件
$ o; _) Q) F+ T; J! t: J- M
(, 下载次数: 197)
上传
点击文件名下载附件
) [/ m& z ?. u& l* c
叠加指标
（
(, 下载次数: 11)
上传
点击文件名下载附件
）
* N/ {& L/ l3 l
下面具体给大家介绍下全自动双货币EA的
开单原理
$ U0 W: N0 z3 P, ?) I
基本原理
：当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单，开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。
: G4 t0 y, g/ p0 _2 z/ A
平仓是当价格差缩小的时候，所有对冲单总盈利大于0就平仓。
( n' O j% I6 ?- m
具体如何开单？如何加仓？如何平仓原理？
# o2 U; B1 S+ K* k* L6 E# x: _
价格差扩大开第一个对冲单，我们是怎么判断价格差扩大的呢？
- Z! ^7 k* \3 E6 J
我们引用了著名的“艾略特波浪理论“，来预测判断价格差是否扩大到了一个极高的点位，在这个高点来开单，首先：我们用了一个指标，画出2个商品价格差的zigzag双货币价差指标，如上图价格差zigzag指标：
% v4 [, r* E \
zigzag双货币价差指标（
(, 下载次数: 9)
上传
点击文件名下载附件
）
/ Y2 D4 f+ w2 Q8 B' b0 W. ?
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：
: `4 D2 T* I/ {& r
(, 下载次数: 213)
上传
点击文件名下载附件
" K/ Z: T: x& T; F/ G- W; V( J. k8 r
(, 下载次数: 215)
上传
点击文件名下载附件
, ^; U8 X/ W" A9 p4 x0 `4 M
开多gbpusd，空eurusd这组对冲单的条件为如下图说明：
3 L p' W$ B3 b7 z/ Q! _8 r+ z: M1 z
(, 下载次数: 226)
上传
点击文件名下载附件
R# J$ R: s! o+ U {, ]9 C
(, 下载次数: 220)
上传
点击文件名下载附件
4 {; c& t% V7 c7 y% b
为了尽量防止做错方向套单，开单条件我还做了一个总体的控制，控制方法如下：
5 \* j+ `4 P( `4 |
首先我获取最近的400根k线的价格差的一个最高价格差和一个最低价格差：
) [5 F! a) a) G/ Y- ?
然后再把最高价格差和最低价格差做3等分。画出2根等分线：
- ?6 U8 R4 }5 y# E) y/ i
价格从高往低分别为：
4 R" J$ }, V* i3 \
1.最高价格差
( l b+ X# B$ i; l
2.第一根等分线
9 E8 s' {0 C C
3.第二根等分线
/ N, i" W% r. M0 F$ }: y" r; K
4.最低价格差
, t' i+ C. C; F* G5 ?' V
开空gbpusd，多eurusd这组对冲单必须满足价格差大于第二根等分线。
& _7 \+ k) F1 v' A0 P3 h
开多gbpusd，空eurusd这组对冲单必须满足价格差小于第一根等分线。
, Q$ y8 ~0 k3 y; {! C/ d& d
(, 下载次数: 249)
上传
点击文件名下载附件
k; j/ W3 C! w: j" w+ L+ Z8 s
如上图
$ R% h* \! W! D+ W9 H/ e
1.我们开单的位置是选择3浪上跟X2相等高度的位置突破就开单，然后我们运用波浪理论预测出将来的高点X0大概在哪里。然后加仓就利用X0减开单价格的倍数距离
# S7 Z$ ~ f/ g* |) c
2.对冲单加仓间隔等于X0-X2的高度乘以一个比例参数，此参数在下面参数设置里有说明
+ ?) E& C+ `5 I9 D/ I/ H9 I$ c
3.平仓采用价格差均线指标金叉或死叉来平仓，并且一定要满足所有单总盈利大于0.
) J: s2 D6 _. y% \. N
注意
：上面的指标，可以使用在EURUSD和GBPUSD这2个货币对的对冲套利上，也可以使用在任何符合套利属性的2个货币对上如：黄金和白银。但是使用的时候有一条规则你记住，要把指标或者EA加载到价格较小的品种，比如：黄金和白银的话，要把指标或者EA加载到白银图表上，然后第二货币对参数写黄金。
1 Y" @+ h% x+ l$ ?: ^ p5 f5 T9 }
, b9 j) |6 H0 G
(, 下载次数: 16)
上传
点击文件名下载附件
* T& r' B3 F$ b: T* W6 @# G; W1 d2 D% V
$ y; M& G/ N& h, }4 l3 Z
作者:
一风向标
时间:
2020-10-15 17:22
10.14盈利图
2 r" j: k7 T9 [+ j
(, 下载次数: 175)
上传
点击文件名下载附件
6 f& \& W; y) h4 m) q
作者:
一风向标
时间:
2020-10-19 09:59
双币对冲10.16盈利图
) o5 H0 ~4 c5 i" q
(, 下载次数: 255)
上传
点击文件名下载附件
" u1 ^* R8 q0 @
作者:
一风向标
时间:
2020-10-23 16:59
10.22盈利图
. o Q- e6 G5 y+ k2 K
(, 下载次数: 173)
上传
点击文件名下载附件
& H8 D8 @0 ]% R9 S+ M9 {0 A
作者:
一风向标
时间:
2020-10-25 16:18
周盈利图
5 O' E1 v' @% m
(, 下载次数: 182)
上传
点击文件名下载附件
) Q8 j2 I0 ~0 a. v$ l6 Y
作者:
一风向标
时间:
2020-10-27 17:11
10.26盈利图
" F3 W3 t7 U7 I% U. Q% u
(, 下载次数: 168)
上传
点击文件名下载附件
, K/ j: p" _$ M8 w1 n* d
作者:
吴威廉
时间:
2020-10-28 21:42
如何设置？？
1 S, S4 O5 H3 b( N
作者:
一风向标
时间:
2020-10-29 16:39
27-28盈利图
% V8 F' |# B+ Q) W$ t
(, 下载次数: 186)
上传
点击文件名下载附件
) V7 ]8 I; b$ W$ Y0 F7 }- r4 k
作者:
一风向标
时间:
2020-10-30 16:59
10.29盈利图
5 q6 s: ~ i2 X( |5 b( n6 m e# y
(, 下载次数: 184)
上传
点击文件名下载附件
u* c: a' J4 h# M0 ~$ w7 E
作者:
一风向标
时间:
2020-11-3 09:35
周盈利图
# A9 @7 Q- m5 [; E. ^$ k: P- P
(, 下载次数: 253)
上传
点击文件名下载附件
" B! ^6 L3 [. I) E! C: K; A
作者:
一风向标
时间:
2020-11-5 11:35
双币对冲11.2-11.4盈利图
7 X9 r2 u' U8 {/ N- X9 p
(, 下载次数: 105)
上传
点击文件名下载附件
5 ^% S/ \ n9 e9 y! N$ z0 @
作者:
一风向标
时间:
2020-11-6 17:45
11.5
盈利图
: R, y) ?" D$ G% \' X. B8 _
(, 下载次数: 106)
上传
点击文件名下载附件
1 Y' z% T1 v+ C H/ ]5 Z
作者:
一风向标
时间:
2020-11-10 11:43
双币对冲11.9盈利图
i. x. }8 q4 K: T
(, 下载次数: 118)
上传
点击文件名下载附件
" E! m5 U; s! x6 E, @9 u& c2 M
作者:
一风向标
时间:
2020-11-16 10:05
11.13盈利图
1 j I2 F- J; I0 ^
(, 下载次数: 112)
上传
点击文件名下载附件
8 g1 j7 H r' D( H
作者:
一风向标
时间:
2020-11-17 16:11
双币对冲周盈利图
: Q( A R9 y: _: T6 E$ I- G4 E7 R) \
(, 下载次数: 112)
上传
点击文件名下载附件
) |. N* D4 n* n
作者:
一风向标
时间:
2021-1-7 09:37
双币对冲1.6盈利图
# `! h% H+ [7 O5 ?
(, 下载次数: 102)
上传
点击文件名下载附件
7 ]# O0 Y% l9 K
作者:
一风向标
时间:
2021-1-14 22:42
双币对冲12-13日盈利图
1 A8 E: q; m* u, m( T" H
(, 下载次数: 90)
上传
点击文件名下载附件
! x3 T, G* Z& H4 e$ h9 X( T
作者:
一风向标
时间:
2021-1-18 21:08
双币对冲周盈利图
8 w3 T( J8 j3 {% T0 e1 y" g0 p& ]
(, 下载次数: 86)
上传
点击文件名下载附件
! l& d! \6 y: t% J6 S
作者:
一风向标
时间:
2021-1-19 22:18
双币对冲1.18盈利图
: x6 N6 R* a. E; c" O0 b) [; k/ h' i
(, 下载次数: 112)
上传
点击文件名下载附件
. o5 p/ f! I4 Q& v. y9 N
作者:
一风向标
时间:
2021-1-22 22:11
双币对冲1.20盈利图
1 \3 N/ g% m. a* [! b. S
(, 下载次数: 120)
上传
点击文件名下载附件
9 c* g( s; _ Z
作者:
一风向标
时间:
2021-1-31 10:46
周盈利图
2 I. ~" q1 c# g5 I2 \0 X
(, 下载次数: 115)
上传
点击文件名下载附件
% i: D. W% H1 G
作者:
一风向标
时间:
2021-2-1 16:19
双币对冲周盈利图
s% F7 j0 z. g+ V0 A8 `4 t1 h- `5 u
(, 下载次数: 109)
上传
点击文件名下载附件
% w: G" ?# N" N" x
作者:
一风向标
时间:
2021-2-8 12:53
周盈利图
2 M" D2 Z. M( h2 k7 U/ N
(, 下载次数: 105)
上传
点击文件名下载附件
4 L# o, [+ ]9 r7 S% \ P$ _3 d5 X3 w
作者:
一风向标
时间:
2021-2-25 10:02
周盈利图
% j; n8 r N7 A$ \1 G! ~6 U+ k
(, 下载次数: 100)
上传
点击文件名下载附件
" T; `4 Y6 @2 |$ H5 S1 a1 M0 J3 g6 @
作者:
一风向标
时间:
2021-4-14 15:28
周盈利图
; J2 q6 e9 ?- j
(, 下载次数: 121)
上传
点击文件名下载附件
3 H# u0 c. `0 W+ a4 Y( Z* `. l
作者:
一风向标
时间:
2021-4-28 21:24
盈利图
2 m; R, G/ \& G! B; m; `
(, 下载次数: 97)
上传
点击文件名下载附件
, y- m2 F0 S: P$ m/ G
欢迎光临 518外汇网 (https://www.518waihui.com/)
Powered by Discuz! X3.5