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标题:
双向对冲马丁
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作者:
一风向标
时间:
2020-4-10 15:50
标题:
双向对冲马丁
双向对冲马丁
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关于马丁的风险控制要点
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1、在加仓间距上进行控制
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加仓间距要根据对风险和回撤的承受能力来确定。加仓间距放大，会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓，那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距，恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度，从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割，因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。
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2、在加仓倍数上进行控制
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马丁加仓在后期，会根据行情的动能减弱，而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤，即可以扫平所有的浮亏。多倍加仓也容易产生风险。因此，要计算好在多少层上，加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓，以防持续被套。
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3、马丁也可以结合止盈止损
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马丁的诟病，在于不设置止损，而采取死扛的方式。其实，是否止损，在于一念之间。所以，我们也完全可以对马丁策略设置止盈止损，让收益的订单落袋为安，把风险截断。比如，以一万美金为例。我们底仓开0.01手，间隔20点等距加仓。最大加仓倍数为十层。可以设置止损为600美金，止盈定位设置为20点。采取高频交易的方式，以5分钟周期为参考标准，不断开仓和止盈，积小成多。
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4、可以改变马丁加仓的位置
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等距离加仓，是最简单的方式。更好的加仓办法，是在重要的阻力位的地方，按照阻力的强劲程度，采取动态倍数加仓，这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。更值得深入研究的地方，是在斐波那契的位置，按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距，进行动态仓位的加仓。当然，这种方法在编程上会显得麻烦很多。
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马丁策略不管它有多少的争议，都无法阻止它的蓬勃发展。无论是在外汇上，还是在期货行业，马丁策略以其简单的方式，受到程序化和手动交易者的青睐。但是必须要高度重视马丁的系统性风险，在策略的设计上，要求有效控制回撤幅度，设计多种指标和马丁策略结合，从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标，从多维度上和马丁策略进行混搭，而不只是机器式的等距离加仓。这就需要策略的设计者，建立复杂模式下的马丁模型，用量化对冲的方式，解决掉马丁固有的一些问题和大幅回撤、爆仓风险。
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没有完美的策略，只有完美的风控
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