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标题: 不逆势,不扛单,不爆仓的马丁策略（上篇） [打印本页]

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作者: 外汇学院    时间: 2017-12-13 23:38
标题: 不逆势,不扛单,不爆仓的马丁策略（上篇）
有一种马丁，不逆势，不扛单，不爆仓，但是…… （上篇）爆仓是马丁EA的必然归宿？你眼中的马丁策略是怎样的？马丁格尔交易策略，横扫千军还是孤注一掷？
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518外汇网小编说在前面：马丁策略是一种资金管理方式，它的基本原理基于金字塔式的加仓方式。在订单被套的时候，不断同方向间隔加仓，摊薄成本。只要行情回撤，就可以让被套的系列订单解套。
/ j. P# ^/ a& d) G) Q马丁策略不管它有多少的争议，都无法阻止它的蓬勃发展。无论是在外汇上，还是在期货行业，马丁策略以其简单的方式，受到程序化和手动交易者的青睐。但是必须要高度重视马丁的系统性风险，在策略的设计上，要求有效控制回撤幅度，设计多种指标和马丁策略结合，从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标，从多维度上和马丁策略进行混搭，而不只是机器式的等距离加仓。这就需要策略的设计者，建立复杂模式下的马丁模型，用量化对冲的方式，解决掉马丁固有的一些问题和大幅回撤、爆仓风险。
, x) k; |9 @; F各位亲，你们眼中的马丁策略，究竟是什么样子的呢?炒外汇爆仓怎么办?外汇爆仓是怎么发生的?
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世人都知道马丁是逆势加仓、扛单、爆仓的代名词。不过，很少人知道，这世间还有一种不逆势、不扛单、不爆仓的马丁策略。
' l7 e! u5 D* t: `“真的吗？我读书少，你不要骗我哟！”你是不是第一时间这样反应？

出家人不打诳语： 世间真有这样一种策略，她也是老马家的。不过，比起大名鼎鼎、四处闯祸的逆势马丁，她就像一位默默无闻的大户小姐，养在深闺人未识。这位小姐到底长得怎么样，老王今天来为大家揭开她那神秘的面纱。
  W7 l2 @8 I' O; c5 h, Z8 w这位马丁小姐，和它大哥逆势马丁完全是反着来的，所以，我们可以称它为顺势马丁。也就是说，她的开仓方向完全是着顺趋势来的！行情上涨，它开多，行情下跌，它开空。

. [- ]. @) L! s, T) H% Q. n5 ^1 f3 L那么问题来了：如果行情刚刚上涨不久，立刻又掉头下跌呢？如果按大哥逆势马丁的做法，行情越下跌你就越买啊，总有一天行情会向上反弹的，等反弹到一半多的位置你就可以吹着口哨出场了。但是，按照这位马丁小姐的看法，行情由涨变跌，你也要赶紧跟着变。识时务者为俊杰，平掉多头，做空！
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+ `" Y% P0 X. r% j如果行情真的由涨转跌，那马丁小姐的做法一定会赚钱。但是，行情经常是骗你的，你刚刚平掉多单并开了空单，行情突然又涨上去了！这时，我们的马丁小姐会在你后面急不可耐地说：“快，快，平掉空仓，做多！”
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2 k9 J' N4 k" w7 f2 ]7 [. [' g! f马丁小姐这种喜欢不断翻转方向的交易风格，为她赢得了一个绰号叫“反向马丁”。注意喔，大家不要把她同“反马丁”混为一谈了。“反向马丁”反的是“方向”（Revert Direction），而“反马丁”反的是马丁格尔的资金管理方法（Anti-Martingale），也就是将“1，2，4，8……”这样的资金管理反过来，变成“8，4，2，1……”。“反马丁”可是一位名门正派的好同志。

马丁兄妹俩在家里总爱争吵：哥哥指责妹妹说翻脸就翻脸，没有一点常性（都差点用“水性扬花”这个词了！）；妹妹则反唇相讥，骂哥哥是木头疙瘩、死脑筋，一条道路走到黑。哥哥在外面风风火火，经常是大富大贵，高朋满座，但常常瞬间一无所有，眼看他起高楼，眼看他楼塌了。妹妹呢，一直是赚赚亏亏，不温不火，从前是什么日子，现在还是什么日子。
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之所以他们都在同一个屋檐下生活，都姓马丁，是因为他们在有一个地方是一样的：当账户亏损之后，为了把亏损弥补回来，他们都会毫不犹豫地翻倍加仓！

哥哥翻倍加仓，目的是为了摊薄成本，等到价格回调的时候，后面增加的仓位就会产生巨大的盈利，足以覆盖初始仓位的亏损。对哥哥来说，最好的行情就是小幅的区间震荡。如果出现持续单边的行情，哥哥的资金链就会断裂，也就是要爆仓。
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妹妹翻倍加仓，是她根本就不相信价格会回来。她要站在新的起点创造利润，并用这些利润去弥补之前的亏损。对妹妹来说，最好的行情就是干劲利落的大趋势。如果行情总是在一个区间来回震荡，妹妹的单子就会被来回打耳光，亏来亏去，窟窿越捅越大。

哥哥亏钱的软肋大家都知道了，我们来看看妹妹是如何亏钱的。
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如图是镑美的走势。镑美从底部上涨到A点后，马丁小姐认为上涨的趋势形成了，于是入场做多1手。但是，价格到A点以后很快回落到B点，马丁小姐觉得，行情还是往下跌的，于是果断平掉多单，并在B点做空2手。

然而，市场和她开了个玩笑，刚刚在B点做空不久，价格忽然又反串到C点，到了与A点差不多的价位，马丁小姐觉得自己刚才在B处做空是错误的，于是平掉空单，并在C处做多4手。如果价格真的继续往多头走，4手多单的盈利当然可以很快弥补前面几次平仓止损所造成的亏损，并且还会略有盈利。

然而，市场比猴子还顽皮，价格在C点没有站立多久，就一阵狂跌有到达D点，并且还摆出一副即将大跌的样子。马丁小姐咬咬牙决定继续跟，平掉4手多单，又开了8手空仓……如是往复多次，当价格到达J点的时候，马丁小姐必须下出256手重仓，才能在一个合理的涨幅空间内弥补掉前面所有的亏损。但此时，马丁小姐的账户资金已经损失过半，没有开出256手的保证金了……。

, v# N  v) u0 @! |8 I7 S  E* H显然，当遇到这种震荡行情的时候，按照策略的特性，马丁小姐必须频繁地进行仓位方向的转换，也就是“反向”。“反向”虽然不会让账户一次性爆仓，却却让账户是连续不断地失血，也可以让亏损达到惨不忍睹的地步。大风大浪不能把她咋样，但阴沟却常常让她翻船。

马丁小姐也想出了各种办法试图来改善这种处境。比如，她试图通过调整反向的间距（即做多点和做空点的距离）来改善策略。但她发现，如果缩小反向间距，每次亏损会变小，可以扛的反向次数会增加。但是，缩小反向间距，出现反向的频率也就越高，亏损的次数会大大增加。反过来，如果扩大反向间距，反向就不会发生那么频繁，反向的次数会大大减少。但是，反向的间距变大了，每次的亏损也变大了，交易的总亏损并没有明显的改善。
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$ ]1 M4 J0 j1 F; D" p4 p在经历了一次次惨痛的亏损之后，马丁小姐也开始反思：哥哥说过，市场70%以上是震荡行情，我能不能把哥哥用的那种适合震荡行情的逆势马丁策略，和我的策略结合起来呢？

% v" ]# H" n( L到底能不能呢？小伙伴们一定也很感兴趣，欢迎点赞和评论！且听下回分解。
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! Y1 n( w* i- z5 ]; ]( M" n传送门：有一种马丁，不逆势，不扛单，不爆仓，但是……（下）

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作者: 外汇必胜    时间: 2018-9-26 08:05
多谢分享！

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作者: 易先生    时间: 2018-10-31 11:41
感谢分享

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作者: 小武    时间: 2019-6-10 22:16
thanks for sharing

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作者: 买吾兰江    时间: 2025-3-1 00:06
不逆势,不扛单,不爆仓的马丁策略（上篇）
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