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不逆势,不扛单,不爆仓的马丁格尔策略(下篇)!

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发表于 2017-12-13 23:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不逆势,不扛单,不爆仓的马丁策略(下篇)!什么是马丁格尔策略,浅谈马丁类策略 以及交易理念 !

518外汇网小编说在前面:马丁交易具有广泛的内涵和外延。限于国内相关研究材料奇缺,缺少更多系统性的研究马丁多策略多变种的专业机构。有的马丁EA可以在某种程度上横扫各大平台,但高手会选择保守商业机密,使得新来者对相关的马丁策略研究往往从零开始。 即使如此,马丁策略不失为一种潜力巨大的交易策略,值得程序化EA的研发团队在以严控风险和收益平衡的情况下,深入花费精力研究!

上回说到,马丁小姐意识到顺势马丁在震荡行情里要吃大亏,想与逆势马丁的策略结合起来运用。这个到底可不可行?
事实上,还真有人对此进行了悉心研究,并且取得了一些“成果”。我的一位好友,多年潜心这种策略,提出了很多优化方案,目前业绩表现不错。具体的细节我不变透露,我们仅仅看看整体的思路。以上涨行情为例:

不逆势,不扛单,不爆仓的马丁格尔策略(下篇)!

不逆势,不扛单,不爆仓的马丁格尔策略(下篇)!


(1)当行情由下向上涨,经过A点到达B点,是明显的上涨趋势。在B点做多1手,顺势,妥妥的。
(2)如果行情随后下跌,只要没有改变向上的趋势,那就大胆的加仓吧,2手,3手,4手,只要行情向上回调,很快都能盈利出场,没问题。
(3)行情居然一路下跌到C点!C点比之前的A点位置还低,说明价格破了前低,趋势转空了!那就必须“反向”了!也就是把前面的10手多单都平掉,改为做空!10手多单的亏损要多少空单才能在比较短的一个空间里弥补回来?至少20手吧!因此,在C点的做空首单至少是20手。
(4)如果行情如愿下跌到#C点,20手空单的盈利不但能弥补前面10手多单的损失,还会有一部分利润。这轮交易结束,系统继续寻找入场点,并从最初的1手开仓。
(5)但行情如果不遂人愿,在C点闹了个假突破,随后继续往上涨,按照我们前面的逆势加仓逻辑,就要陆续增加40、60、80手空单(一共是200手了!),以确保价格小幅向下回调后,全部仓位能够获利出场。
(6)如果价格在到达D点之前回落了,全部空单可以获利出场,本轮交易结束,系统寻找下一轮的入场点,并从最初的1手开仓。
(7)如果价格到达了D点,D点明显比前面的A点还高,说明价格创新高,新的上涨趋势又要开始了!“反向”机制必须启用了!账户里的空头仓位必须赶紧平仓,并且反手做多。平掉全部200手仓位的损失要多少多头才能弥补呢?至少是400手!

读到这里,也许你已经从梦中惊醒了:原始的顺势马丁策略,翻仓8次,从1手变成256手,已经让人受不了啦;而这种顺势逆势的“混血儿”,翻仓才2次,居然从1手跳到400手!我的那小心脏,咋经得起这样的折腾喔!
呵呵,天下没有白吃的午餐。你要想像逆势马丁那样,能够利用价格的回调获利平仓,那你就得付出代价。这个代价就是:当市场出现宽幅波动时,你根本就折腾不了几次。

可以说,仓位增长太快是顺势马丁的致命的缺陷。逆势马丁仓位虽然增长也快,但还是可以改善的。比如,有些人干脆将逆势马丁的倍增系数改为1,也就是每次加仓都是等量加仓,不翻倍,这样的策略也行得通。但顺势马丁就不行了。顺势马丁如果不翻倍,前面的损失就很难弥补回来,就变成了一种普通的趋势追踪策略,在胜率上就不再具有优势(除非行情特别配合)。

由于顺势马丁的这种特性,就要求我们把初始仓位控制得格外严格,这也大大的降低了顺势马丁的盈利能力。如果说,逆势马丁年化50-100%的收益率都不算暴利的话,顺势马丁能够优化出年华收益率30%以上的都算得上很好的策略了!初始仓位小,资金利用率低,刷单能力可以忽略不计,这样的策略,真的是“穷居闹市无人问”。难怪我们的马丁小姐一直过着黄卷青灯的单身日子。

但是,老王在这里,还是要为顺势马丁说几句公道话:

(1)顺势马丁走的是顺势,它与经典的交易的基本理念是一致的,不会有被大单边套牢的隐忧;
(2)顺势马丁在趋势性强的品种,比如黄金、镑日上去用,效果还是不错的。而逆势马丁基本上是不敢去碰这些品种的;
(3)顺势马丁常常是仓位涨得太快,但浮亏(或回撤)并不一定很大;很多人是被仓位吓死了;
(4) 顺势马丁亏损了就止损出场,可以避免一些突发性的不利行情。也可以在找到更好的位置、更高的概率时再次入场。
(5)顺势马丁对亏损的修复时间很快。如果仓位发生巨亏,要调用资金来营救,营救顺势马丁策略更有效。因为顺势马丁可能会在短短的几小时或者几天就能把亏损修复回来,把资金还回去。而逆势马丁策略呢?有时浮亏要扛好几个月,甚至把施救者也拉进水里。
(6)如果交易者对趋势判断比较准确,对支撑位、阻力位的把握得比较好,做顺势马丁更具有优势。
这就是马丁小姐的真面貌吧,不知道各位是否喜欢。
谢谢大家的点赞与支持!大家感兴趣的话下次再分享!

实盘风控篇:
1.马丁风控的本质在于仓位以及多空净手数,围绕这两个因素,就能去控制大行情的浮亏,而不是呈几何倍数的增长.
2.大行情需要实时调整参数,如果大家以前用过这款马丁,想必知道它的原型在业内还是享有盛名的吧,不同的参数,不同的操纵方法,一样可以获得不错的收益,
3.不要贪心,战胜自我的开始就是你建立获利机制的开始,大数据行情,能不做就不要做,市场上的钱赚不完,并不是靠你这一次的赌博就能发财,
4.养成出金的习惯

锁仓策略:
但是当我把盈利和抗单做的再好,自以为达到了相对比较平衡的一个程度,但是马丁的致命问题还是没有得到解决,期间我也想过加入锁仓的策略,
利用比较平滑的大MACD上下区间作为交易区间,突破则锁仓,众所周知,锁仓容易,解锁难于上青天,目前想着利用一个指标作为解仓的命令触发,但是这也意味着如果这个位置震荡的话将会付出一部分解仓成本,

马丁策略可以衍生出多个超级变种:
思路如下:
1、为防控风险,起始开仓位置,可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后,再开始反向做空,逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。
2、可以选择马丁和其他技术指标的配合,比如在30、60、200等均线位置,或者布林带的上线轨,配合不同的动态马丁仓位。
3、在某些位置,为减少超级单边带来的马丁致命损害,策略上可以选择动态对冲掉部分头寸。对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。
4、马丁策略和斐波那契配合,是一个非常值得深入研究的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算,控制得好,有望产生超级马丁。
与市场上广泛的马丁质疑论调相比,小编认为马丁的宿命并不是爆仓。

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